AccueilMasterÉconomieEconomie théorique et empirique

Master ÉconomieParcours type : Economie théorique et empirique

Sélection en master 1

Objectif

Ce parcours de master a pour objectif d’apporter aux étudiants une formation généraliste en économie théorique et empirique menant à la recherche ou à la réalisation d’analyses économiques.

Formation et recherche

Ce master fait partie de l'Ecole Universitaire de Recherche (EUR) AMSE regroupant près de cent chercheurs d’AMU, du CNRS, de l’EHESS et de l’ECM. Les enseignants sont sélectionnés par rapport à leur expertise au sein de ces entités. L’équipe enseignante est par ailleurs complétée par des professionnels du secteur.

Pré-requis obligatoires

Une formation de haut niveau en économie théorique et empirique est nécessaire pour y accéder.

Pré-requis recommandés

Le M1 du master Economie du département AMSE de la Faculté d'économie et de gestion d’Aix-Marseille Université offre un accès privilégié à ce parcours. Des entrées parallèles en M2 peuvent toutefois être envisagées pour les étudiants ayant validé 60 crédits de niveau M1 Economie dans un parcours à forte dominante quantitative.

Régimes d'inscription

Cette formation est accessible en

Formation initiale
Formation continue

Compétences visées

Le programme d'enseignement de ce parcours du master vise à fournir une compréhension approfondie et une maîtrise des derniers développements de la théorie économique et de ses méthodes, ainsi que de la théorie et la pratique de l'économétrie

Le programme vise à initier l’étudiant à la recherche et à développer sa capacité à définir et conduire un projet de recherche en économie.

Compétences professionnelles principales visées à la fin du M2 :

  • Contribuer à la production scientifique novatrice en sciences économiques
  • Valoriser les résultats de la recherche
  • Résoudre des problèmes économiques
  • Faire preuve d'expertise dans un domaine de la recherche en économie

Métiers visés

Codes ROME :

Spécialités de formation (code NSF) :

  • 114d : Mathématiques de l'économie, statistique démographique, mathématiques des sciences sociales, des sciences humaines
  • 122b : Modèles économétriques ; Méthodes d analyse économique
  • 313n : Etudes économiques et financières

Stages et projets encadrés

Le cursus de l’étudiant se conclut par la rédaction d’un mémoire de recherche ou la réalisation d’un stage d’une durée minimale de trois mois.

La rédaction du mémoire de recherche se fait sous la direction d’un enseignant-chercheur ou d’un chercheur.

Modalités pédagogiques particulières

Chaque cours est évalué par un examen écrit et/ou par la réalisation d'un dossier présenté éventuellement lors d'une soutenance orale. Afin de limiter le nombre de projets personnels à réaliser par l'étudiant, les enseignants proposent des projets transversaux lorsque cela est possible.

Études à l'étranger

image externe

Cette formation possède le label « Diplôme en Partenariat International (DPI) ». Ce label recouvre différents types de collaboration entre AMU et un ou plusieurs établissements étrangers en vue, soit de la délivrance d'un double ou multiples diplôme (s), soit d'un diplôme conjoint, soit de la délocalisation d'une formation d'AMU au sein d'un établissement partenaire.

Plus d'informations sur les DPI. | Consulter les formations labellisées DPI.

Cette formation est organisée en plusieurs options.

Parcours type Economie Théorique et Empirique (ETE) : Formation classique

Master 1 mention Economie - Formation classique Semestre 1 M1 mention Economie - Formation classique

[ détails ]

  • Microéconomie I et II (6 crédits)
    • Microéconomie I

      Code : BECAV1A

      Contenu : L'objectif de ce cours est de fournir aux étudiants les bases des outils de la micro économie. Le cours couvre la théorie du consommateur et du producteur. Sommaire : Le cours suit le manuel Microeconomic Analysis de Hal Varian. Les chapitres couverts sont : Technology, Profit Maximization, Profit Function, Cost minimization, Cost Function, Duality, Utility Maximization, Choice, Demand.

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Microéconomie II

      Code : BECAV1B

      Contenu : L’objectif de ce cours est de revenir sur certains fondements de la théorie microéconomique. Ce cours traite essentiellement de problématiques liées à la théorie de l’équilibre général : les économies d’échange, les questions relatives à l’introduction de la production, du temps et de l’incertitude et la problématique de l’efficience au sens de Pareto et les questions de Bien-être Plan du cours détaillé : Le cours porte sur les chapitres 17 à 22 de « Analyse microéconomique » Hall Varian, Deboeck

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Macroéconomie I et II (6 crédits)
    • Macroéconomie I

      Code : BECAV2A

      Contenu : L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants un cadre théorique leur permettant d’analyser les grandes questions de la macroéconomie internationale. Nous aborderons notamment les déséquilibres des comptes courants et la mobilité du capital entre les pays, ainsi que le rôle de la politique fiscale dans un modne intégré. Sur toutes ces questions, le cours complète l’approche théorique des principaux résultats de la littérature empirique. Plan • Fondements du commerce intertemporel • Derivation du Compte Courant • Transmission des chocs dans les pays • Applications et Questions

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Macroéconomie II

      Code : BECAV2B

      Contenu : Apprendre les modèles de base à fondements microéconomiques qui servent à l’analyse macroéconomique moderne. Maitriser l’analyse dynamique. Comprendre la notion d’efficience dynamique et le rôle des dépenses publiques. Plan du cours détaillé : 1. Introduction avec rappel sur le modèle de Solow 2. Le modèle de Ramsey 2.1. Présentation du modèle 2.2. Existence et caractéristiques de l’état stationnaire 2.3. Analyse de la dynamique 2.4. Extension : dépenses publiques 3. Le modèle à générations imbriquées 3.1. Présentation du modèle avec capital 3.2. Equilibre intertemporel, états stationnaires et dynamique 3.3. Optimalité 3.4. Extensions : dépenses publiques ; bulles rationnelles

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Econométrie I et II (6 crédits)
    • Econométrie I - Modèles linéaires

      Code : BECAV3A

      Contenu : Fournir aux étudiants les bases de l’économétrie des données de panel (modèles à effets fixes et à erreurs composées). Identifier et traiter les problèmes d’endogénéité dans les modèles économétriques (méthode des variables instrumentales, GMM, Tests). Plan du cours détaillé : 1. Introduction aux données de panel et aux modèles de panel 2. Le modèle à effets fixes Spécification Estimateurs Within et LSDV Test de l’absence d’hétérogénéité non observée. 3. Le modèle à erreurs composées Spécification Estimateurs GLS et FGLS Test de l’absence d’hétérogénéité non observée Test d’Hausman : corrélation entre effets spécifiques et variables explicatives 4. Problèmes d’endogénéité Causes de l’endogénéité dans les modèles économétriques : erreurs de mesures, modèles dynamiques, hétérogénéité non observée, etc. Estimateur des variables instrumentales Estimateur GMM Choix des instruments (cas de séries temporelles, cas des données en coupes et des données de panel) Test de la validité des instruments Test d’exogénéité des régresseurs

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Econométrie II - Modèles non linéaires : variables qualitatives et données de comptage

      Code : BECAV3B

      Contenu : Fournir aux étudiants les bases de l’économétrie des modèles non linéaires pour des variables dépendantes de nature qualitative - qu’elles soient binaires, multinomiales, ou ordonnées -, pour des variables de comptage ou encore pour des variables dépendantes faisant l’objet de censure ou de troncature. Course outline : 1. Introduction aux modèles non lineaires et rappel du Maximum de Vraisemblance. 2. Modèles pour les variables dépendantes binaires. Le modèle de Probabilité Linéaire. Le modèle Logit. Le modèle Probit. 3. Modèles pour les variables dépendantes multinomiales et ordonnées. 4. Modèles pour les données de comptage. 5. Modèles pour les variables censurées et tronquées.

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Economie du travail, risque et incitations (6 crédits)
    • Economie du travail

      Code : BECAV4A

      Contenu : Le cours poursuit deux objectifs. D’une part, dispenser des connaissances théoriques et empiriques solides en économie du travail. D’autre part, donner le goût de la modélisation pour comprendre les phénomènes spécifiques au marché du travail. Le cours complète naturellement le cours d’économie du travail dispensé en L3, le premier chapitre en rappelant l’essentiel. Plan du cours détaillé : Chapitre d’introduction : Présentation du cours Modalités d’évaluation Les institutions du marché du travail Chapitre 1 : Offre et demande de travail Faits Offre de travail Demande de travail Equilibre Chapitre 2 : Salaire minimum Faits Analyse classique Le cas du monopsone Marché du travail dual Evaluation Salaire minimum et confiance Chapitre 3. Cotisations sociales Faits Cas classique Rigidités salariales Evaluation Chapitre 4. Les syndicats Faits Objectifs syndicaux Modèles de négociation collective Modèles de grève Chapitre 4. Discrimination Faits Discrimination par les goûts Discrimination par les clients ou les collègues Discrimination statistique Mesurer la discrimination Chapitre 5. Education et formation de capital humain Faits Théorie du capital humain Théorie du signal Education et revenu Rendements privés vs rendements sociaux

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Risque et incitations

      Code : BECAV4B

      Contenu : L’objectif principal de ce cours est de fournir aux étudiants un cadre de synthèse théorique afin qu’ils puissent faire face aux difficultés de l’étude des décisions microéconomique en environnement incertain. Deux grands sujets généraux seront abordés : (1) La théorie de la décision dans l’incertain et (2) Les problèmes d’actions cachées entre plusieurs agents économiques. Plan du cours détaillé : Chapitre 1 : Risque, incertitude et stratégies Introduction des principaux concepts (risque, incertitude, probabilité, action cachée, anti-sélection) Le cadre probabiliste (espace des états, variables aléatoires) Critère de décision numérique (préférences, représentation par un critère numérique) Théorie des Jeux, Modèles Principal-Agent Chapitre 2 : L’utilité espérée Les vertus de l’espérance mathématique (paradoxe de Saint-Pétersbourg) L’axiomatique de l’utilité espérée (utilité espérée objective et subjective) Les limites de l’utilité espérée (paradoxe de Allais, d’Ellsberg) Généralisations de l’utilité espérée (l’utilité espérée dépendante du rang, l’utilité espérée de Choquet) Chapitre 3 : L’aversion au risque et les mesures de risque Approche qualitative (équivalent certain, prime de risque, attitudes face au risque) Approche quantitative (mesures locales de l’aversion au risque) Dominance stochastique (premier et second ordre) Chapitre 4 : Introduction aux problèmes d’action cachée Partage des risques dans le cas du mode de faire-valoir Crédit avec aversion au risque de l’emprunteur Chapitre 5 : Autres applications Épargne risquée Application de l’utilité espérée au choix statique de portefeuille

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Méthodologie I (6 crédits)
    • Logiciel pour économistes I

      Code : BECAV5A

      Contenu : Donner aux étudiants les capacités d’acquérir, par la maitrise du logiciel SAS, les bases de traitement statistiques et économétriques des données, de la gestion préalable des données et de la description statistique des données à l’implémentation des techniques d’estimation pour les modèles linéaires and non-linéaires. models. Descriptif du cours 1. Introduction à SAS : Importation et lecture des données, gestion des données – proc import, proc contents, proc format, proc sort, proc surveyselect – et introduction aux macros SAS. 2. Décrire les données : Statistiques descriptives avec SAS – proc means, proc univariate, proc freq, proc tabulate, proc gplot. 3. Estimer and tester les modeles linéaires : proc reg, proc glm, proc model, proc panel. 4. Estimer and tester les modeles non linéaires : proc logistic, proc probit, proc model, proc genmod, proc nlmixed.

      Volume horaire : 24h de TD

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    • Mathématiques pour économistes

      Code : BECAV5B

      Contenu : Revoir la théorie de l’optimisation avec une approche géométrique. Introduire dans une seconde partie l’étude des systèmes dynamiques Plan du cours détaillé : I. Optimisation sous contraintes mixtes a. Cône tangent et conditions de KKT b. Problèmes avec contraintes mixtes c. Conditions de qualification des contraintes d. Problèmes convexes e. Point-selle et dualité II. Systèmes dynamiques a. Introduction b. Systèmes d’équations différentielles linéaires Coefficients constants : résolution, exponentielle de matrice Dynamique des solutions : équilibre, stabilité, classification et portrait de phase Systèmes non homogènes c. Systèmes non linéaires d’équations différentielles Théorème d’existence et d’unicité Système linéarisé, Théorème de Hartman-Grobman

      Volume horaire : 24h de CM

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  • UE supplémentaires : 1 UE à choisir sur les deux
    • Mise à niveau en économie

      Code : BECAU6

      Contenu : Ce mini-cours est destiné aux étudiants venant d’autres filières que l’économie. Son objectif est de leur apporter une remise à niveau rapide concernant les principaux concepts de base de la microéconomie : choix du consommateur, maximisation profit, équilibre. Plan du cours détaillé  : 1. Principes et concepts essentiels de l’Economie 2. Fondements de la Microéconomie : choix du consommateur et maximisation de l’utilité 3. Fondements de la Microéconomie : maximisation du profit du producteur et équilibre de marché en concurrence parfaite

      Volume horaire : 6h de CM

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    • Mise à niveau en mathématiques et statistique

      Code : BECAU7

      Contenu : Révisions des prérequis pour les cours de mathématiques du Master et de quelques notions de base en probabilité et statistique. Plan du cours détaillé : 1. Algèbre linéaire 2. Analyse et optimisation 3. Diagonalisation des matrices 4. Equations différentielles d’ordre 1 5. Notions de base en probabilité et statistique

      Volume horaire : 6h de CM

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Master 1 mention Economie - Formation classique Semestre 2 M1 mention Economie - Formation classique

[ détails ]

  • Microéconomie III et IV (6 crédits)
    • Microéconomie III - Théorie des jeux

      Code : BECBV1A

      Contenu : Introduire les concepts de base de la théorie des jeux. Plan du cours détaillé : 1/ Jeu à information complète (forme normale, exemples simples, analyse) 2/ Extension mixte (loteries, gain espéré, équilibre mixte) 3/ Jeux à espaces d’actions continus (externalités, concurrence imparfaite) 4/ Jeux à information incomplète (forme extensive, sous jeux parfait, exemples) 5/ Exemples supplémentaires

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Microéconomie IV - Economie publique

      Code : BECBV1B

      Contenu : L'objectif de ce cours est d'étudier le rôle de l'État dans l'économie. Il offre aux étudiants un large aperçu des problèmes étudiés en économie publique. Nous examinerons les fondements de l'intervention publique et nous explorerons certaines outils utilisés par le gouvernement pour agir : les taxes et les transferts, la conception de régimes de protection sociale. La plupart des sujets seront abordés du point de vue théorique et empirique. Plan du cours détaillé : Chapitre 1 – Introduction à l’économie publique Fondement de l’intervention publique – économie publique normative / positive – faits stylisés – Méthodes empiriques Chapitre 2 – Choix social et bien-être social Approche axiomatique du choix social – fonctions de bien-être social Chapitre 3 – Biens publics et externalités Biens publics – externaliltés Chapitre 4 – Taxation des biens Incidence fiscal – taxation optimale des biens Chapitre 5 – Taxation du travail Taxation optimale du travail – études empiriques sur la taxation du travail Chapitre 6 – Taxation du capital Taxes dans un contexte intertemporel – taxation optimale du capital – taxation des héritages Chapitre 7 – Assurance sociale Assurance chômage et compensation des travailleurs – assurance handicap – assurance santé

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Macroéconomie III et IV (6 crédits)
    • Macroéconomie III

      Code : BECBV2A

      Contenu : L’objectif du cours est de présenter des concepts avancés de théorie macroéconomique liés à la consommation agrégée, l’investissement agrégé, et l’analyse moderne du cycle économique avec la Théorie des Cycles Réels (Real Business Cycle model). Plan du cours détaillé  : Chap. 1 : Théorie de la consommation 1. Consommation au cours de la vie : les modèles de revenu permanent et de cycle de vie 2. Introduction de l’incertitude – l’hypothèse de marche aléatoire 3. Imperfections de marché : le rôle des contraintesd’endettement4. Extensions : aversion au risqué, épargne de précaution Chap. 2 : Théorie de l’investissement 1. Le modèle néoclassique de demande de capital 2. Investissement avec ou sans coûts d’ajustement : Q-theory models 3. Rôle des chocs : chocs réels, chocs d’information, chocs bruités Chap. 3 : Le modèle des cycle réels 1. Mesure du cycle économique : décompositions tendance-cycle et faits stylisés des fluctuations 2. Le modèle RBC canonique 3. Evaluation du modèle

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Macroéconomie IV

      Code : BECBV2B

      Contenu : Dans la continuité de Macroéconomie II, ce cours vise à décrire les modèles macroéconomiques micro-fondés en introduisant des frictions de marché. L’introduction des rigidités nominales est une extension naturelle du modèle RBC pour analyser la politique monétaire / politique fiscale. Bien que ce cours soit principalement théorique, les cours seront motivés par des faits stylisés et les performances empiriques des modèles de fluctuations seront abordées. Plan du cours détaillé : Chapitre 1 : Les rigidités nominales (1) Introduction de la monnaie dans le modèle RBC (2) Concurrence monopolistique (3) Rigidité des prix (4) Exercices Chapitre 2 : Politique monétaire et budgétaire (1) Analyse de la politique monétaire (2) Analyse de la politique budgétaire (3) Nouveaux sujets en macroéconomie (ZLB, forward guidance…) (4) Exercices

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Méthodologie II (10 crédits)
    • Séries temporelles

      Code : BECBV3A

      Contenu : Ce cours expose les outils théoriques de base pour l’analyse et l’estimation des modèles de séries temporelles univariées. Il aborde notamment les concepts de stationnarité et de non-stationnarité, les tests de racine-unité et les méthodes d’estimation, de prévision et de test des modèles ARMA en s’appuyant sur des exemples concrets. Il présente enfin quelques éléments de modélisation non-linéaire. Plan du cours détaillé : • Rappels des concepts nécessaires de statistique et de probabilité • Processus stochastiques et stationnarité • Les processus stationnaires classiques, AR, MA et ARMA • Techniques d’estimation des processus classiques • Méthodes de prévision des processus ARMA • Tests de bruit blanc et de stabilité • L’identification des processus ARMA • Les processus non-stationnaires et la notion de cointégration • Modélisation de la non-linéarité de l’espérance conditionnelle • Modélisation de la volatilité des processus univariés

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Logiciel pour économistes II

      Code : BECBV3B

      Contenu : Les objectifs de ce cours sont : (i) d’apprendre à utiliser Stata et y manipuler des bases de données, et (ii) y appliquer les méthodes d’analyse et estimation étudiées pendant les cours de séries temporelles et de méthodes économétriques d’évaluation. Après une courte introduction à Stata, le cours sera divisé en séances de travail (avec des exercices et mini-projets) pendant lesquelles les étudiants réaliseront des analyses empiriques à l’aide de bases de données telles que : World Values Survey, Enquête Emploi en continu, National Supported Work, etc. Plan du cours détaillé : Chapitre 1 : Introduction à Stata et à la manipulation de bases de données Pourquoi utiliser Stata – Comment Stata est organisé – Importer et lire les données dans Stata – Examiner les données – Sauver la base de données – Garder une trace de ce que l’on fait – Organiser les bases de données – Créer de nouvelles variables – Manipulation des données de panel Chapitre 2 : Graphiques et régressions linéaires Histogrammes – Graphiques à 2 dimensions – Régressions linéaires – Post-estimation – Extraire les résultats – Tests d’hypothèses – Termes d’interaction – Non-linéarité – Effets fixes Chapitre 3 : Endogénéité et économétrie des politiques publiques Expérience aléatoire contrôlée – Difference-in-differences – Contrôles de validité Chapitre 4 : Séries temporelles Processus stationnaires et non-stationnaires

      Volume horaire : 24h de TD

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    • Mathématiques pour la finance

      Code : BECBV3C

      Contenu : Objectifs : Maitriser les outils nécessaires à l’analyse des processus stochastiques, en temps discret et continu. Plan du cours détaillé : 1. Chaînes de Markov 1.1. Exemples : marches aléatoires 1.2. Chaines de Markov sur un ensemble fini 1.3. Chaines de Markov sur ensemble dénombrable 1.3.1. Classification des états 1.3.2. Théorèmes limites 2. Processus Markovien en temps continu 2.1. Processus de Poisson 2.2. Chaines de Markov en temps continu 2.3. Modèles de files d’attente 3. Processus stochastiques en temps discret 3.1. Filtration et espérance conditionnelle 3.2. Martingales 3.3. Temps d’arrêt 3.4. Théorème de convergences 3.5. Applications 4. Introduction aux processus stochastiques en temps continu : le mouvement Brownien

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Méthodes économétriques d'évaluation

      Code : BECBV3D

      Contenu : L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants de M1 un aperçu des méthodes empiriques principales utilisées pour l’évaluation de politiques publiques. Des articles clés issus de la littérature seront étudiés (analysant la mise en place de programmes de santé, d’éducation ou d’accès à l’emploi) et des exercices de mis en pratique sur STATA seront proposés au fil de séances. Nous discuterons les avantages et les inconvénients de chaque méthode utilisée ainsi que les clés conditionnant le choix de la méthode d’évaluation appropriée. Plan du cours détaillé : Introduction : 1. Pourquoi évaluer ? - Qu’évaluons-nous ? - Quels sont les enjeux et les objectifs de l’évaluation ? 2. La formation du problème d’évaluation : le cadre de Rubin 3. Le problème fondamental de l’inférence causale 4. Définition des paramètres : effets de traitements, contrefactuel 5. Effets de sélection et challenges Partie 1 : Les expériences aléatoires contrôlées 1. Le principe de l’allocation aléatoire 2. Hypothèses identifiantes 3. Etude de 2 articles empiriques 4. En pratique Exemple : exercice sur les données National Supported Work (NSW) Partie 2 : Les expériences naturelles : la méthode de différences de différences 1. Modèle et hypothèses identifiantes 2. Etude de 2 articles empiriques 3. Utilisation des données de panel 4. Extensions : Triple différences, Ashenfelter dip, dans un cadre non-linéaire, matching et différences de différences 5. En pratique Exemple : exercice sur les données National Supported Work (NSW)

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Unités d'enseignement optionnelles (2 UE à choisir parmi 3) (8 crédits)
    • Gestion de projet, économie de la santé et de l'environnement (4 crédits)
      • Gestion de projet

        Code : BECBV4A

        Contenu : Concevoir et gérer des projets d’aide au développement selon les standards internationaux. Plan du cours détaillé : Les étudiants apprendront et pratiqueront les techniques d’élaboration de programmes internationaux (cf organisation).

        Volume horaire : 18h de CM

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      • Economie de la santé et de l'environnement

        Code : BECBV4B

        Contenu : Ce cours vise à faire acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour comprendre et évaluer les enjeux de la santé et de l’environnent et leurs interactions avec l’économie. L’enseignement énonce les principes fondamentaux de l’analyse économique et en propose des applications directes dans le domaine de la santé et de l’environnement. Le cours s'articule autour de trois parties. Il présente en premier lieu les typologies recensant les biens publics, les caractéristiques économiques communes et distinctes de la santé et de l'environnement. L’enseignement présente en suite deux parties distinctes consacrées à l'économie de la santé et à l'économie de l'environnement. Chaque partie présente les concepts et les méthodes utilisées par les économistes pour explorer des questions spécifiques relatives aux deux sous-domaines. L’accent sera mis sur les problématiques des modélisations économiques et les évaluations des politiques publiques en matière de santé et d'environnement. Plan du cours détaillé : Partie I (4 heures) : Les liens et les interactions entre santé, environnement et économie. • Propriétés économiques de la santé et de l'environnement : Qu'est-ce qui distingue les biens et services de santé des biens environnementaux ? Typologie des biens : biens publics purs vs. impurs, biens commun vs. publics ; biens locaux vs. biens mondiaux. • L'approche de l'évaluation économique : La théorie des externalités Le welfarisme et l’analyse extra-welfariste Analyse coûts-bénéfice, analyse coût-efficacité, analyse coût-utilité. Méthodes des préférences déclarées et méthodes des préférences révélées • Intervention du gouvernement et réglementation : Pourquoi les gouvernements fournissent-ils des biens qui ne sont pas de biens publics purs ? Le cas des services de santé. Quelles sont les caractéristiques et les défis particuliers des biens publics mondiaux ? Le cas du changement climatique global ? Dispositifs du rationnement des biens publics Les conditions d'efficacité pour les biens publics : La demande collective et la fourniture de biens publics. Partie II (7 heures) : Economie de la santé • L'économie de la santé comme champ d'investigation. • Structure de l'offre et demande des soins de santé : La loi de l'offre et de la demande s'applique-t-elle à la santé et aux soins de santé ? Qu'est-ce qui différencie la santé et les soins de santé ? La demande de santé et de soins de santé. L’offre de soins de santé : Production, fourniture et coûts des soins de santé. Le marché de l'assurance maladie : Les régimes d'assurance-maladie publics et privés. La réforme du système de santé : Efficience et équité, extension de la couverture d'assurance. Partie III (7 heures) : Economie de l’environnement • L’interactions entre l’économie et l’environnement. • Les biens communs mondiaux. • Le cadre d'analyse microéconomique et macroéconomique de l’environnement. • Economie écologique et l'analyse économique des questions environnementales : Les méthodes de valorisation de l'environnement, les coûts environnementaux, internaliser les coûts environnementaux, la pollution optimale, le théorème de Coase. Comptes nationaux environnementaux : Intégration de la dimension environnementale dans la comptabilité nationale. Les indicateurs de comptabilité nationale environnementale : Genuine progress indicator, the better life index and the environmental assets accounts. • Évaluer les politiques environnementales : Analyse économique et évaluation de la performance des politiques publiques dans des domaines tels que le changement climatique, la pollution de l'air et de l'eau et l'assainissement.

        Volume horaire : 18h de CM

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    • Introduction à la finance d'entreprise, économétrie de la finance (4 crédits)
      • Introduction à la finance d'entreprise

        Code : BECBV5A

        Contenu : Notions pratiques de finance d’entreprise, parallèle et lien avec la finance de marché. Notion de valorisation d’entreprise. Introduction au Venture Capital Plan du cours détaillé : Introduction à la finance d’entreprise Les métiers concernés au sein des banques, et des entreprises Rappel de comptabilité Méthode de Valorisation Focus sur les montages LBO Introductions au Venture Capital

        Volume horaire : 18h de CM

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      • Econométrie de la finance

        Code : BECBV5B

        Contenu : non disponible.

        Volume horaire : 18h de CM

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    • Logiciel pour économistes III, commercial international (4 crédits)
      • Logiciel pour économistes III

        Code : BECBV6A

        Contenu : Cette unité d’enseignement (UE) a pour but de donner les bases fondamentales de l’utilisation du logiciel R (ou RStudio) et de la programmation R. Les séances de TD seront illustrées au moyen d’exercices réalisés sous l’environnement statistique R (http://www.r-project.org/) qui est libre, gratuit et multiplateforme, ou via l’IDE RStudio. L’organisation générale du cours rend progressive l’acquisition des connaissances et la maîtrise de l’outil statistique R. Il vise à rendre l’étudiant autonome face à un problème classique de modélisation ou d’analyse statistique de données que l’on peut retrouver notamment en économie. Plan du cours détaillé : Introduction (historique). Manipulations élémentaires (traitement des données sous R). Créations de fonctions R. Boucles, tests, calcul vectoriel. Les graphiques sous R. Applications à la modélisation (régression/classification).

        Volume horaire : 18h de TD

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      • Commerce international

        Code : BECBV6B

        Contenu : Objectifs : Le but de ce cours est de fournir aux étudiants les outils analytiques essentiels pour comprendre les causes et les conséquences du commerce international. Nous nous concentrerons sur quelques questions clés comme pourquoi les nations commercent, ce qu'elles commercent et qui profite (ou non) du commerce. Nous analyserons ensuite les raisons pour lesquelles les pays limitent ou réglementent les échanges de biens et étudierons les effets de ces politiques sur le développement et l'inégalité. Nous aborderons également certains aspects du processus de mondialisation tels que les normes internationales, les normes du travail, l'organisation des entreprises, etc. Nous comptons beaucoup sur la modélisation économique formelle pour nous aider à comprendre les enjeux du commerce international. Plan du cours détaillé : 1. Introduction 2. Le modèle de Ricardo 3. Le modèle à Facteurs Spécifiques 4. Le modèle Hecksher-Ohlin 5. Les modèles avec hétérogénéité des firmes

        Volume horaire : 18h de CM

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Master 2 Economie Parcours type Economie Théorique et Empirique (ETE) - Formation classique Semestre 3 M2 Economie Parcours type Economie Théorique et Empirique (ETE) - Formation classique

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  • Tronc commun (9 crédits)
    • Macroéconomie approfondie

      Code : BECCV1A

      Contenu : Le cours analysera des modèles macroéconomiques avancés, avec un accent particulier sur la croissance et le développement. Les concepts théoriques seront mis face aux données pour évaluer leur validité empirique. Plan du cours détaillé : Le but du cours est d'examiner les théories de « croissance endogène » développées au cours des 25 dernières années, ainsi que la littérature du développement d’un point de vu macroéconomique. Le cours se compose de deux sections. La première partie examinera les théories de bases en détail. Nous étudierons les différents mécanismes qui conduiront à la croissance de long terme - apprentissage par la pratique, investissements dans infrastructure, éducation, R & D - et nous analyserons le rôle des externalités et les rendements d'échelle. Nous verrons qu'une implication cruciale de ces modèles de croissance est que le taux de croissance d'équilibre n'est pas socialement optimal, et qu'une économie de laissez-faire peut croître trop lentement ou trop vite. Nous examinerons également les causes du développement économique, et pourquoi les pièges de la pauvreté peuvent émerger. La deuxième partie du cours examinera plusieurs sujets liés à la croissance : la relation entre croissance et inégalités, celle avec le commerce international, ainsi que le rôle des institutions dans le développement.

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Microéconomie approfondie

      Code : BECCV1B

      Contenu : non disponible.

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Économétrie approfondie

      Code : BECCV1C

      Contenu : L’objectif est de présenter les méthodes avancées en économétrie pour l’analyse des distributions, des modèles de régression et de classification. Les fondements théoriques des différentes méthodes sont présentés, ainsi que les intuitions sous-jacentes. Elles sont illustrées empiriquement. Plan du cours détaillé : 1. Méthodes de rééchantillonnage Générateur de nombres pseudo-aléatoires Expériences de Monte Carlo Tests bootstrap et tests de permutation 2. Econométrie Non-paramétrique Estimation de la densité Modèles de régression et splines Modèles de mélange 3. Econométrie et Machine Learning Philosophie et principe général Méthodes basées sur le rééchantillonnage et algorithmes Détection de la mauvaise spécification

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Economie des réseaux et du développement (6 crédits)
    • Economie des réseaux

      Code : BECCV2A

      Contenu : L’objectif du cours est de fournir une introduction à un nouveau champs de recherche en pleine croissance, l’économie des réseaux. A la fin du cours, les étudiants devraient notamment être familiarisés avec des notions réseaux élémentaires, devraient comprendre les fondations microéconomiques et économétriques des modèles linéaires d’effets de pair en réseaux et devraient être capable de calculer les équilibres de Nash d’un modèle d’altruisme en réseaux. Plan du cours détaillé  : Le cours est organisé en quatre parties. (1) Introduction au champs de recherche. Un nouveau champs de recherche. Raisons de son émergence. Exemples de réseaux. Aperçu du champs. (2) Notions réseaux élémentaires. Matrice d’adjacence. Types de réseaux. Réseaux spécifiques. Degré. Densité. Chemins. Cycles. Composants. Plus courts chemins. Diamètre. Clustering. Homophilie. (3) Effets de pair en réseaux : théorie et économétrie. Origine des corrélations entre variables des pairs. Simultanéité et interactions stratégiques. Variables continues et interactions faibles. Centralité de Bonacich. Interactions larges et bornes. Variables binaires. Problèmes économétriques : identification et estimation. (4) Altruisme et transferts informels en réseaux. Magnitude et raisons derrière les transferts informels. Analyse empirique de l’assurance parfaite. Assurance informelle en réseaux. Altruisme en réseaux.

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Economie du développement

      Code : BECCV2B

      Contenu : Ce cours analyse les questions d’économie du développement plus importants développés dans les dernières années. Il a comme but de combler le fossé entre la recherche théorique et empirique et la mise en œuvre de politiques publiques visant à éradiquer la pauvreté. Il permettra aux étudiants d'appliquer les outils analytiques acquis pendant la première année du master à des questions spécifiques. Ce cours se concentrera sur des problématiques microéconomiques, cherchant à comprendre les déterminants et les contraintes de la prise de décision au niveau individuel, au niveau des ménages ou au niveau de l'entreprise dans les pays en développement. Nous couvrirons différents sujets. Le premier concernera le capital humain. L’éducation et la santé sont importants per se. Cependant, ils sont aussi des déterminants importants de la productivité et des niveaux de fécondité des ménages. Qu'est-ce qui empêche les ménages pauvres de devenir plus sains et d'acquérir plus d’éducation ? Pourquoi les filles sont-elles souvent désavantagées au sein du ménage ? Quelles politiques peuvent améliorer la santé et l'éducation dans les pays en développement ? Le deuxième grand sujet concernera le capital financier. La plupart des revenus – provenant des secteurs informels et agricole - dans les pays en voie de développement sont très irréguliers. Quels sont les stratégies des ménages pour gérer ce revenu irrégulier ? Peuvent-ils emprunter et épargner ? Comment marchent-ils, les réseaux d'assurance informelle ? La microfinance est-elle la solution à tous les problèmes ? Nous allons également considérer l'importance du capital physique. Etant donné que la plupart des ménages habitent en zone rurale, la productivité agricole est un des factor les plus importants déterminant les revenus des ménages les plus pauvres. Comment la distribution des terres, les droits de propriété et l'accès à la technologie affectent-ils la productivité agricole ? Plan du cours détaillé : INTRODUCTION What is economic development ? Measuring poverty. HUMAN CAPITAL 1. Determinants of health : the household behaviour Nutrition based poverty traps Adoption and use of health products 2. Education : The demand for education and child labour The returns to education 3. Fertility, gender gaps and The determinants of fertility choices and the missing women Intra-household decision making FINANCIAL CAPITAL 1. Microfinance and micro-savings Access to credit in poor countries Why don’t the poors save more ? 2. Coping with risk Income risk and agricultural production Informal safety nets PHYSICAL CAPITAL Property rights and technology adoption : Property right and farm productivity Technology adoption and information

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Introduction à la recherche (3 crédits)
    • Questions de recherche

      Code : BECCV7A

      Contenu : Cet enseignement consiste en une série de présentations scientifiques destinées à familiariser les étudiants avec différents thèmes de recherche. Plan du cours détaillé : A venir.

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  • Unités d'enseignement optionnelles I (1 UE à choisir sur 2) (6 crédits)
    • Economie politique et théorie des incitations (6 crédits)
      • Economie politique

        Code : BECCV3A

        Contenu : Ce cours est une introduction à l’économie politique de niveau master, avec un accent particulier mis sur le fonctionnement des institutions et leur impact sur le développement et la politique. La première partie du cours s’intéresse à la construction des états, aux changements institutionnels et aux conflits. La seconde partie couvre des sujets d’économie politique en environnement démocratique, comme le vote et la compétition électorale, le contrôle électoral, l’action collective ou les liens entre politique et média. Le cours couvrira à la fois les approches théoriques et empiriques de ces questions. A la fin du cours, les participants auront acquis une compréhension des liens entre institutions et environnement économique, et une connaissance de la frontière de la recherche dans ces domaines. Plan du cours détaillé Chapitre 1 - Construction de l’état et capacité étatique Construction des institutions et inégalités, origines historiques des institutions Chapitre 2 - Changement institutionnel Transition de régime, changement politique radicaux, révolutions, corruption Chapitre 3 - Guerres civiles Inefficience des guerres, conflits ethniques, ressources naturelles et causes économiques des conflits Chapitre 4 - Vote et compétition électorale Modèles de vote, lobbying et intérêts Chapitre 5 – Agence politique et contrôle électoral Qualité du gouvernement, clientélisme, bureaucraties Chapitre 6 - Politique et médias Capture des medias, biais médiatique

        Volume horaire : 24h de CM

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      • Théorie des incitations

        Code : BECCV3B

        Contenu : L’objectif de cet enseignement est de présenter les principales problématiques nées de la nécessité de proposer des mécanismes ou contrats incitatifs en présence d’asymétries d’informations, ainsi que l’apport de la théorie des incitations et de la théorie des contrats dans la plupart des champs de l’économie (économie industrielle, économie publique, macroéconomie, finance et assurance,…). L’accent sera également mis sur les développements récents, notamment autour des situations où la théorie des incitations fonctionne mal, par exemple du fait de biais comportementaux. Plan du cours détaillé : 1.Introduction : le modèle principal-agent 2.Le cas de l’anti-sélection 2.1. Le modèle de base 2.2. Applications et extensions 2.3. Les modèles de signal 2.4. Aspects dynamiques : la problématique de l’engagement 3.Le risque moral 3.1. Rappels sur le modèle de base 3.2. Applications et extensions 3.3. Le risque moral en équipe 3.4. Aspects dynamiques : les préoccupations de carrière 4.Les apports de la théorie des incitations aux principaux champs de l’économie 4.1. Apports en économie industrielle : délégation et réglementation optimale 4.2. Apports en économie publique : taxation optimale et partenariats public-privé 4.3. Apports en macroéconomie : salaire d’efficience 5.Les limites de la théorie des incitations 5.1. Les incitations contre-productives 5.2. Les aspects comportementaux : motivation intrinsèque et altruisme

        Volume horaire : 24h de CM

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    • Cycles macroéconomiques et méthodes de réduction de l'information (6 crédits)
      • Méthodes de réduction de l'information

        Code : BECCV32A

        Contenu : L’objectif de ce cours est d’introduire des méthodes quantitatives permettant de réduire l’information. Ces méthodes couvrent différents champs des statistiques et s’appuie sur des méthodes économétriques classiques (OLS, MLE) ou des méthodes classificatoires ou part composantes principales. L’objectif ultime est d’étudier des méthodes permettant de faire de la sélection automatique de variables dans des problèmes à grande dimension et de les appliquer sur données réelles. Plan du cours détaillé : Les méthodes de classification Les modèles à facteur économiques Les modèles à facteurs statistiques Les méthodes Lasso La méthode dite « Général au spécifique » (Méthodologie à la Hendry, Gets ou Autometrics)

        Volume horaire : 24h de CM

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      • Cycles macroéconomiques

        Code : BECCV4A

        Contenu : L’objectif du cours est d’apprendre à analyser théoriquement et numériquement les modèles dynamiques à temps discret en anticipations rationnelles. Des applications dans le champ de la Théorie des Cycles Réels (RBC models) et des modèles d’équilibre général dynamiques et stochastiques (DSGE models) seront présentées. Le cours propose aussi des sessions sur ordinateur durant lesquelles les concepts seront appliqués et mis en œuvre en utilisant le logiciel Matlab. Plan du cours détaillé : Chap 1. Prolongements de la Théorie des Cycles Réels 1. Le modèle RBC : principaux résultats et premières critiques 2. Extensions dans le domaine du marché du travail 3. Taux d’utilisation variable des facteurs de production 4. Coûts d’ajustement du capital et dynamique de l’investissement 5. Combiner les sources d’incertitude Chap 2. Résolution et estimation des modèles DSGE 1. Modèles dynamiques linéaire en anticipations rationnelles : solution(s), unicité/multiplicité, stabilité 2. Résolution des modèles DSGE par méthode de perturbations au 1er ordre : log-linéarisation autour de l’état stationnaire 3. Méthodes d’estimation : un survol Chap 3. Sessions sur ordinateur 1. Session 1 2. Session 2 Chap 4. Méthodes globales : Itération sur la fonction valeur et applications (si temps disponible)

        Volume horaire : 24h de CM

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  • Unités d'enseignement optionnelles II (1 UE à choisir sur 2) (6 crédits)
    • Commerce international et décision publique (6 crédits)
      • Commerce international

        Code : BECCV5A

        Contenu : Les objectifs de ce module sont de familiariser les étudiants avec les principales théories du commerce international et de les introduire aux dernières avancées théoriques et empiriques dans le domaine. À la fin du cours, les étudiants devraient avoir une idée plus claire de ce qui constitue un bon sujet de recherche (surtout dans le domaine du commerce international). Le cours devrait les doter de compétences et de connaissances utiles pour mieux comprendre les enjeux actuels entourant la politique commerciale. Plan du cours détaillé : ce cours traite les théories les plus importantes du commerce international et leurs applications. Chaque semaine, la présentation rigoureuse des contributions théoriques s'accompagne d'un aperçu complet des validations empiriques correspondantes. La première partie du module passe en revue les théories néoclassiques du commerce dans les cadres les plus simples, puis étend leurs prédictions à des modèles plus récents et réalistes. La deuxième partie étudie les modèles de concurrence monopolistique avec des entreprises homogènes et hétérogènes. Il définit également un cadre théorique unificateur qui peut englober différentes structures de marché et qui est souvent utilisé pour des analyses quantitatives. La troisième et dernière partie du module applique les outils théoriques et empiriques utilisés dans les deux premières parties à l'étude de trois sujets de recherche qui ont récemment reçu une forte attention par les chercheurs et chercheuses en commerce internationale. Partie I : Modèles néoclassiques de commerce international Modèle de Ricardo Théories Heckscher-Ohlin Partie II : Modèles en concurrence monopolistique et rôle des firmes Concurrence monopolistique avec firmes homogènes Concurrence monopolistique avec firmes hétérogènes Modèles de gravité et gains à l’échange Partie III : Sujets de recherche dans le domaine du commerce international Commerce international et marché du travail Politiques commerciales Chaînes internationales de la valeur et firmes multinationales

        Volume horaire : 24h de CM

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      • Décision publique

        Code : BECCV5B

        Contenu : Objectifs : Introduire les concepts de base du choix public. Plan du cours détaillé : 1. Institutions économiques 2. Choix social et information 3. Efficacité 4. Agrégation, théorème d’Arrow 5. Théorème de Gibbard et Satterthwaite, non-manipulabilité 6. Théorème de l'électeur médian 7. Institutions de marché 8. Schémas Vickrey-Clarke-Groves 9. Institutions économiques et réforme 10. Exemples supplémentaires

        Volume horaire : 24h de CM

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    • Economie de la santé et de l'environnement (6 crédits)
      • Economie de la santé

        Code : BECCV6A

        Contenu : Ce cours propose une approche de l'économie de la santé mélangeant, de façon équilibrée, considérations théoriques et empiriques. Il portera sur l'étude fine des comportements économiques des principaux acteurs du secteur de la santé : patients, professionnels de la santé (médecins et hôpitaux), assurance-maladie, entreprises produisant des dispositifs médicaux, firmes pharmaceutiques ou encore autorités sanitaires. Il invite à reconsidérer certains des concepts économiques fondamentaux (offre et demande, intervention publique, incertitude, asymétries de l'information, incitations, etc.) et les modèles canoniques en économie (modèles de croissance et capital humain, offre de travail, etc.) afin de comprendre l’essence des phénomènes à l’œuvre dans le secteur. Ainsi, le cours est susceptible de répondre aux attentes des étudiants désireux de se spécialiser dans l'analyse du secteur de la santé autant que celles des étudiants intéressés par des illustrations de concepts et de mécanismes issus de la théorie économique. Plan du cours : Introduction générale (2h-BV) Part 1. Fondements microéconomiques (8h) Chap 1 Demande de soins, demande de santé (4h-BV) • Différentes options pour générer une demande de santé et de soins • La demande de soins à travers le concept de « capital santé » de Grossman, 1972 • Illustrations Chap 2 Offre de soins (4h-AP) • Les professionnels de santé libéraux • Modélisation de la qualité des soins • Les régimes de tarification • Illustrations Part 2. Macroéconomie de la santé (8h) Chap 3 La santé comme secteur économique (5h-AP) • La contribution du secteur de la santé au PIB et à la croissance éconimiqu een France et dans les pays de l’OCDE • L’irrésistible hausse du secteur de la santé dans l’économie (la santé comme bien de nécessité ou bien de luxe ?) • L’innovation en santé • Illustrations Chap 4 Santé, développement et croissance (3h-BV) • Le modèle de Solow « augmenté » de la santé des populations • La santé dans le processus de développement économique, le rapport Sachs et ses possibles illustrations économétriques • Le poids des maladies et la notion de couverture santé universelle pour l’Afrique • Modélisation macroéconomique : trappes épidémiologiques • Illustrations : les antirétroviraux en Afrique Part 3. Thèmes (6h) Chap 5 Les régulations publiques du marché de la santé • Mesurer et agir sur les inégalités sociales de santé (3h-BV) Illustrations statistiques • Asymétries d’information en assurance-santé (3h-AP) Sélection contraire en assurance-santé Aléa moral et consommation de soins

        Volume horaire : 24h de CM

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      • Economie de l'environnement

        Code : BECCV6B

        Contenu : La première partie de ce cours est consacrée à l'élaboration d'une politique environnementale. Les outils de régulation sont d’abord introduits dans le contexte d’une industrie polluante en situation de concurrence parfaite. Nous concentrons notre attention sur les droits de propriété, les outils de « command and control », les taxes pigouviennes et les droits d’émission. Dans un deuxième temps, nous discutons des effets de la concurrence imparfaite, de l’information imparfaite et des retombées de ces politiques. Dans la deuxième partie de ce cours, vous découvrirez les catégories de valeur économique affectées à l'environnement et vous complétez vos connaissances de la théorie de l'utilité sur laquelle reposent les méthodes d'évaluation de l'environnement. Nous examinerons les méthodes d'évaluation non marchande utilisées par les économistes pour valoriser ce type de biens. Cela inclut les méthodes de préférences révélées et les méthodes de préférences déclarées basées sur des enquêtes et des marchés hypothétiques. Nous explorerons ces questions sous leurs aspects théoriques et empiriques. Plan du cours détaillé : Partie I : Elaboration des politiques environnementales 1.La régulation d'une industrie polluante en situation de concurrence parfaite a. Modèle d'équilibre partiel b. Droits de propriété et Théorème de Coase c. Les différents instruments 2. Quelques extensions a. Pouvoir de marché b. Concurrence imparfaite c. Les politiques de second rang Part II : Evaluer l'environnement 1. Théorie de l'évaluation environnementale a. Catégories de valeurs b. De la valeur économique des biens-non marchands aux méthodes d'évaluation c. Consentement-à-payer (CAP) ou consentement à recevoir (CAR) 2. Méthodes de préférences déclarées a. Marché hypothétique b. Méthode d'évaluation contingente c. Modèle des choix discrets 3. Méthodes de préférences révélées a. Evaluer les bénéfices des consommateurs b. Evaluer d'autres types de bénéfices c. Etudes de cas

        Volume horaire : 24h de CM

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Master 2 Economie Parcours type Economie Théorique et Empirique (ETE) - Formation classique Semestre 4 M2 Economie Parcours type Economie Théorique et Empirique (ETE) - Formation classique

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  • Méthodologie de la recherche (4 crédits)
    • Méthodologie de la recherche

      Code : BECDV15A

      Contenu : Cet enseignement prend la forme d’un ensemble de leçons et de d’activités. La première partie du cours est consacrée à des enseignements relatifs à l’épistémologie des sciences économiques et à la description de l’organisation contemporaine de la recherche en économie. Dans la première série de leçons, ce que signifient méthodologie et épistémologie en et pour l’économie sera discuté. Un panorama historique des débats autour des questions qui entourent la façon de « faire de la science » sera présenté, en particulier dans le cadre de l’économie. Les notions de modèle et de raisonnement abstrait, souvent utilisés en économie, seront abordées. Pour finir, des éléments de débat méthodologiques relatifs aux expériences et à l’économie comportementale seront présentés. La seconde série de leçons sera consacrée à la présentation de la recherché académique en économie. L’organisation et la forme de la recherche seront présentées. Le reste de cet enseignement prend la forme d’activités au cours desquelles les étudiants mettent en pratique et développent leurs compétences en matière de recherche sous la supervision de chercheurs. Plan du cours détaillé : 1 – Epistémologie (leçons) : Que signifient méthodologie et épistémologie en économie ? – Débats historiques – Le raisonnement comme si – Qu’est-ce qu’un modèle ? – Les expériences en économie 2 – La recherche en économie (lectures) : L’organisation de la recherche – Ethique de la recherche – Ecriture scientifique – Présentations scientifiques 3 – Evaluation critiques d’articles de recherche (activité) 4 – Revue de la littérature et projet de recherché collectif (activité) 5 – Projet de recherche individuel (activité)

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  • Mémoire de recherche ou stage de fin d'études (20 crédits)

    description non disponible.

  • Unités d'enseignement optionnelles (1 UE à choisir sur 2) (6 crédits)
    • Economie et économétrie du travail (6 crédits)
      • Economie du travail

        Code : BECDV1A

        Contenu : Le but de ce cours est de fournir aux étudiants les outils analytiques modernes pour comprendre le fonctionnement du marché du travail. Ces outils mettent en avant le concept de frictions d’appariement, concept qui traduit les imperfections de l’information à la disposition des employeurs, des chômeurs et des employés. Le cours est illustré par des données issues de travaux aussi bien microéconomiques que macroéconomiques. Il met l’accent sur les institutions du marché du travail, comme le système d’indemnisation du chômage ou la protection des emplois. Plan du cours détaillé : Chapter 1 : Job search and unemployment compensation 1.1 Stationary job search 1.2 Accounting for non-stationarity 1.3 Unemployment compensation 1.4 Extensions Chapter 2 : Unemployment inflows, outflows, and the matching function 2.1 Unemployment inflows and outflows 2.2 Beveridge curve 2.3 Matching functions 2.4 Microfoundations Chapter 3 : Equilibrium search unemployment 3.1 Model assumptions 3.2 Equilibrium with exogenous wage 3.3 Equilibrium with wage bargaining 3.4 Efficient unemployment Chapter 4 : The economics of job protection 4.1 What is Employment Protection Legislation ? 4.2 Transfers vs deadweight costs 4.3 Labor market impacts of EPL 4.4 EPL and the legal origins of the judicial system

        Volume horaire : 24h de CM

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      • Econométrie du travail

        Code : BECDV1B

        Contenu : Ce cours se focalise sur les challenges pratiques que le travail empirique rencontre dans le quotidien. Tels challenges nous forcent à choisir une stratégie empirique valide (« Research Design »), nous discutons les points faibles et forts des approches les plus populaires, et ce qui nous permet d’identifier un bon design de la recherche (étant au cœur de ce qu’on a nommé la révolution de crédibilité dans l’économie empirique). Plan du cours détaillé : Méthodes empiriques pour l’économétrie du travail Toutes les méthodes seront illustrées en utilisant des données réelles et le logiciel R. Nous discuterons plusieurs articles tirés de la littérature empirique récente. (I) Les biais de sélection : les problèmes et les remèdes L’application des outils standards est fondée sur l’hypothèse que nous disposons d’un échantillon aléatoire représentatif de notre univers d’intérêt. Malheureusement, cette hypothèse est souvent fausse : par un calcul d’optimalité, l’individu fait un choix optimal qui n'est donc pas aléatoire. Par exemple, un individu décide de quitter ou accepter un emploi, et l’étude de la répartition de salaires ne peut que se fonder sur ce groupe auto-sélectionné, introduisant un biais de sélection. Nous étudierons l’idée de Heckman, qui est d’essayer de supprimer ce biais par une modélisation explicite (modèle de Roy). Applications : Heckman and Honore (1990, ECTA). “The Empirical Content of the Roy Model.” Roy models of migration : Borjas (1999, Handbook of LabEcon), “The Economic Analysis of Immigration”, Chiquiar and Hanson (2005, JPE), “International Migration, Self‐Selection, and the Distribution of Wages : Evidence from Mexico and the United States” ; Gurgand, M. and D.N. Margolis (2008, JPubE), “Does work pay in France ? Monetary incentives, hours constraints, and the guaranteed minimum income.” (II) Hétérogénéité non-observée : les effets fixes, estimation en utilisant un panel, et double différence (« difference-in-differences (DiD) ») Nous ne pouvons pas observer tout qui est pertinent pour la détermination d’un résultat ou d'un choix. Une telle hétérogénéité non-observée pose donc un problème pour une étude empirique si elle est corrélée avec une variable de contrôle (le problème de variables omises). Souvent, la recherche pour une variable instrumentale est sans succès. Par contre, il peut être faisable d’observer le même individu à plusieurs reprises, et un tel panel peut nous offrir une solution. Nous développerons et mettrons en pratique plusieurs méthodes empiriques qui cherchent exploiter la structure d’un panel. Aussi nous discuterons plusieurs papiers tirés de la littérature théorique ainsi qu'empirique. Un cas important pour qui l’estimation par les méthodes de panel est devenu assez populaire est l’inférence causale en utilisant des expériences naturelles (« natural experiments » et « difference-in-differences (DiD) »). Nous discuterons les challenges et les limitations de cette stratégie empirique. Applications : Ruhm, C.J. (1996, JoHE), “Alcohol policies and highway vehicle fatalities” ; Card, D., J. Heining, and P. Kline. (2013, QJE) “Workplace Heterogeneity and the Rise of West German Wage Inequality” ; Duflo, E. (2001, AER), ”Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia : Evidence from an Unusual Policy Experiment.” Tandis que la stratégie DiD est devenue très populaire, la pratique d’inférence et de tester est problématique. Nous considérons des situations ou les erreurs de notre équation d’estimation sont corrélées parmi un groupe ou temporellement. Lecture supplémentaire : Moulton (1990, RESTAT), « An Illustration of a Pitfall in Estimating the Effects of Aggregate Variables on Micro Units » ; Donald and Lang (2007, RESTAT) « Inference with Difference-in-Differences and Other Panel Data » ; Bertrand, Duflo, Mullainathan (2004, QJE), « How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates ? » (III) Identification Quelles sont les variations dans les données que nous cherchons à exploiter afin d’estimer les objets d’intérêt (souvent quelques coefficients) ? Un modèle économétrique est dit identifié si on peut déterminer telles coefficients de façon unique. Afin d’atteindre cet objectif, il faut imposer une structure, par exemple l’hypothèse que les erreurs dans le modèle linéaire sont non-corrélées avec les régresseurs. La validité de la stratégie empirique dépend donc de la validité empirique de cette hypothèse d’identification. Nous explorerons les exigences de « good Research Design ». Application et réplication : D. Card (1993), “Using geographic variation in college proximity to estimate the return to schooling.” Angrist and Krueger (2001, JEconPersp) “Instrumental Variables and the Search for Identification : From Supply and Demand to Natural Experiments”, Angrist and Pischke (2010, JEconPersp) “The Credibility Revolution in Empirical Economics : How Better Research Design is Taking the Con out of Econometrics.”

        Volume horaire : 24h de CM

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    • Macroéconomie dynamique et économétrie théorique (6 crédits)
      • Macroéconomie dynamique

        Code : BECDV16A

        Contenu : La crise de 2008 et ses conséquences ont montré l’importance des interactions entre sphères financières et réelles au niveau macroéconomique. L’objectif de ce cours est précisément d’en étudier certains aspects. On va se focaliser sur deux questions qui ont connu des développements empiriques et théoriques récents, le lien entre croissance, volatilité macroéconomique et dette publique, et celui entre activité économique et bulles spéculatives. Plan du cours détaillé : 1. Dette publique, croissance et volatilité macroéconomique (Alain Venditti) 1.1. Règle de budget équilibré, politiques fiscales et fluctuations agrégées 1.2. Dette publique, inégalités et fluctuations macroéconomiques 1.3. Equilibres multiples et contraintes de collatéral en économie ouverte 1.4. Dette publique et croissance : les effets de court et long terme 2. Bulles rationnelles et activité macroéconomique (Thomas Seegmuller) 2.1. Existence de bulles, crash et effet d’éviction dans un modèle simple à générations imbriquées 2.2. Bulles et agents à durée de vie infinie 2.3. Bulles favorisant la production : investissements hétérogènes et contraintes de liquidité 2.4. Le rôle des politiques publiques

        Volume horaire : 24h de CM

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      • Econométrie théorique

        Code : BECDV2B

        Contenu : Acquérir des compétences en économétrie moderne, à la fois en théorie et en pratique. Les étudiants doivent maîtriser l’utilisation d’un logiciel économétrique. Plan du cours détaillé : On reverra rapidement le modèle de régression linéaire, d’un point de vue géométrique. Ensuite, on étudiera l’estimation au moyen de variables instrumentales, la méthode des moments, et les moindres carrés généralisés. La matière suivante sera la méthode du maximum de vraisemblance, et les tests d’hypothèse classiques qui s’appuient sur le maximum de vraisemblance. On étudiera ensuite les modèles à choix discret, tels les modèles probit et logit, et la manière dont ils s’estiment par le maximum de vraisemblance. Tout au long du cours, on mettra l’accent sur l’utilisation du bootstrap pour la mise en œuvre de l’inférence statistique en économétrie.

        Volume horaire : 24h de CM

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Parcours type Economie Théorique et Empirique (ETE) : option Magistère

Master 1 mention Economie - option Magistère Semestre 1 M1 mention Economie - Option Magistère

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  • Microéconomie I et II (6 crédits)
    • Microéconomie I

      Code : BECAV1A

      Contenu : L'objectif de ce cours est de fournir aux étudiants les bases des outils de la micro économie. Le cours couvre la théorie du consommateur et du producteur. Sommaire : Le cours suit le manuel Microeconomic Analysis de Hal Varian. Les chapitres couverts sont : Technology, Profit Maximization, Profit Function, Cost minimization, Cost Function, Duality, Utility Maximization, Choice, Demand.

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Microéconomie II

      Code : BECAV1B

      Contenu : L’objectif de ce cours est de revenir sur certains fondements de la théorie microéconomique. Ce cours traite essentiellement de problématiques liées à la théorie de l’équilibre général : les économies d’échange, les questions relatives à l’introduction de la production, du temps et de l’incertitude et la problématique de l’efficience au sens de Pareto et les questions de Bien-être Plan du cours détaillé : Le cours porte sur les chapitres 17 à 22 de « Analyse microéconomique » Hall Varian, Deboeck

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Macroéconomie I et II (6 crédits)
    • Macroéconomie I

      Code : BECAV2A

      Contenu : L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants un cadre théorique leur permettant d’analyser les grandes questions de la macroéconomie internationale. Nous aborderons notamment les déséquilibres des comptes courants et la mobilité du capital entre les pays, ainsi que le rôle de la politique fiscale dans un modne intégré. Sur toutes ces questions, le cours complète l’approche théorique des principaux résultats de la littérature empirique. Plan • Fondements du commerce intertemporel • Derivation du Compte Courant • Transmission des chocs dans les pays • Applications et Questions

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Macroéconomie II

      Code : BECAV2B

      Contenu : Apprendre les modèles de base à fondements microéconomiques qui servent à l’analyse macroéconomique moderne. Maitriser l’analyse dynamique. Comprendre la notion d’efficience dynamique et le rôle des dépenses publiques. Plan du cours détaillé : 1. Introduction avec rappel sur le modèle de Solow 2. Le modèle de Ramsey 2.1. Présentation du modèle 2.2. Existence et caractéristiques de l’état stationnaire 2.3. Analyse de la dynamique 2.4. Extension : dépenses publiques 3. Le modèle à générations imbriquées 3.1. Présentation du modèle avec capital 3.2. Equilibre intertemporel, états stationnaires et dynamique 3.3. Optimalité 3.4. Extensions : dépenses publiques ; bulles rationnelles

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Econométrie I et II (6 crédits)
    • Econométrie I - Modèles linéaires

      Code : BECAV3A

      Contenu : Fournir aux étudiants les bases de l’économétrie des données de panel (modèles à effets fixes et à erreurs composées). Identifier et traiter les problèmes d’endogénéité dans les modèles économétriques (méthode des variables instrumentales, GMM, Tests). Plan du cours détaillé : 1. Introduction aux données de panel et aux modèles de panel 2. Le modèle à effets fixes Spécification Estimateurs Within et LSDV Test de l’absence d’hétérogénéité non observée. 3. Le modèle à erreurs composées Spécification Estimateurs GLS et FGLS Test de l’absence d’hétérogénéité non observée Test d’Hausman : corrélation entre effets spécifiques et variables explicatives 4. Problèmes d’endogénéité Causes de l’endogénéité dans les modèles économétriques : erreurs de mesures, modèles dynamiques, hétérogénéité non observée, etc. Estimateur des variables instrumentales Estimateur GMM Choix des instruments (cas de séries temporelles, cas des données en coupes et des données de panel) Test de la validité des instruments Test d’exogénéité des régresseurs

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Econométrie II - Modèles non linéaires : variables qualitatives et données de comptage

      Code : BECAV3B

      Contenu : Fournir aux étudiants les bases de l’économétrie des modèles non linéaires pour des variables dépendantes de nature qualitative - qu’elles soient binaires, multinomiales, ou ordonnées -, pour des variables de comptage ou encore pour des variables dépendantes faisant l’objet de censure ou de troncature. Course outline : 1. Introduction aux modèles non lineaires et rappel du Maximum de Vraisemblance. 2. Modèles pour les variables dépendantes binaires. Le modèle de Probabilité Linéaire. Le modèle Logit. Le modèle Probit. 3. Modèles pour les variables dépendantes multinomiales et ordonnées. 4. Modèles pour les données de comptage. 5. Modèles pour les variables censurées et tronquées.

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Economie du travail, risque et incitations (6 crédits)
    • Economie du travail

      Code : BECAV4A

      Contenu : Le cours poursuit deux objectifs. D’une part, dispenser des connaissances théoriques et empiriques solides en économie du travail. D’autre part, donner le goût de la modélisation pour comprendre les phénomènes spécifiques au marché du travail. Le cours complète naturellement le cours d’économie du travail dispensé en L3, le premier chapitre en rappelant l’essentiel. Plan du cours détaillé : Chapitre d’introduction : Présentation du cours Modalités d’évaluation Les institutions du marché du travail Chapitre 1 : Offre et demande de travail Faits Offre de travail Demande de travail Equilibre Chapitre 2 : Salaire minimum Faits Analyse classique Le cas du monopsone Marché du travail dual Evaluation Salaire minimum et confiance Chapitre 3. Cotisations sociales Faits Cas classique Rigidités salariales Evaluation Chapitre 4. Les syndicats Faits Objectifs syndicaux Modèles de négociation collective Modèles de grève Chapitre 4. Discrimination Faits Discrimination par les goûts Discrimination par les clients ou les collègues Discrimination statistique Mesurer la discrimination Chapitre 5. Education et formation de capital humain Faits Théorie du capital humain Théorie du signal Education et revenu Rendements privés vs rendements sociaux

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Risque et incitations

      Code : BECAV4B

      Contenu : L’objectif principal de ce cours est de fournir aux étudiants un cadre de synthèse théorique afin qu’ils puissent faire face aux difficultés de l’étude des décisions microéconomique en environnement incertain. Deux grands sujets généraux seront abordés : (1) La théorie de la décision dans l’incertain et (2) Les problèmes d’actions cachées entre plusieurs agents économiques. Plan du cours détaillé : Chapitre 1 : Risque, incertitude et stratégies Introduction des principaux concepts (risque, incertitude, probabilité, action cachée, anti-sélection) Le cadre probabiliste (espace des états, variables aléatoires) Critère de décision numérique (préférences, représentation par un critère numérique) Théorie des Jeux, Modèles Principal-Agent Chapitre 2 : L’utilité espérée Les vertus de l’espérance mathématique (paradoxe de Saint-Pétersbourg) L’axiomatique de l’utilité espérée (utilité espérée objective et subjective) Les limites de l’utilité espérée (paradoxe de Allais, d’Ellsberg) Généralisations de l’utilité espérée (l’utilité espérée dépendante du rang, l’utilité espérée de Choquet) Chapitre 3 : L’aversion au risque et les mesures de risque Approche qualitative (équivalent certain, prime de risque, attitudes face au risque) Approche quantitative (mesures locales de l’aversion au risque) Dominance stochastique (premier et second ordre) Chapitre 4 : Introduction aux problèmes d’action cachée Partage des risques dans le cas du mode de faire-valoir Crédit avec aversion au risque de l’emprunteur Chapitre 5 : Autres applications Épargne risquée Application de l’utilité espérée au choix statique de portefeuille

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Méthodologie I (6 crédits)
    • Logiciel pour économistes I

      Code : BECAV5A

      Contenu : Donner aux étudiants les capacités d’acquérir, par la maitrise du logiciel SAS, les bases de traitement statistiques et économétriques des données, de la gestion préalable des données et de la description statistique des données à l’implémentation des techniques d’estimation pour les modèles linéaires and non-linéaires. models. Descriptif du cours 1. Introduction à SAS : Importation et lecture des données, gestion des données – proc import, proc contents, proc format, proc sort, proc surveyselect – et introduction aux macros SAS. 2. Décrire les données : Statistiques descriptives avec SAS – proc means, proc univariate, proc freq, proc tabulate, proc gplot. 3. Estimer and tester les modeles linéaires : proc reg, proc glm, proc model, proc panel. 4. Estimer and tester les modeles non linéaires : proc logistic, proc probit, proc model, proc genmod, proc nlmixed.

      Volume horaire : 24h de TD

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    • Mathématiques pour économistes

      Code : BECAV5B

      Contenu : Revoir la théorie de l’optimisation avec une approche géométrique. Introduire dans une seconde partie l’étude des systèmes dynamiques Plan du cours détaillé : I. Optimisation sous contraintes mixtes a. Cône tangent et conditions de KKT b. Problèmes avec contraintes mixtes c. Conditions de qualification des contraintes d. Problèmes convexes e. Point-selle et dualité II. Systèmes dynamiques a. Introduction b. Systèmes d’équations différentielles linéaires Coefficients constants : résolution, exponentielle de matrice Dynamique des solutions : équilibre, stabilité, classification et portrait de phase Systèmes non homogènes c. Systèmes non linéaires d’équations différentielles Théorème d’existence et d’unicité Système linéarisé, Théorème de Hartman-Grobman

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Big data I (6 crédits)
    • Enjeux des big data

      Code : BECAV8A

      Contenu : non disponible.

      Volume horaire : 6h de CM

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    • Programmation pour les big data : introduction à Python et SQL

      Code : BECAV8B

      Contenu : Ce cours vise à former aux bases de la programmation informatique, en mettant l’accent sur son utilisation dans le cadre des Big Data. Les étudiants se familiariseront avec la gestion de base de données (relationnelle ou non) dans un premier temps, puis appréhenderons les notions élémentaires de programmation avec le langage informatique Python. Plan du cours détaillé : Chapitre 1 : Bases de données relationnelles 1. Introduction 2. Le modèle relationnel 3. L'algèbre relationnelle 4. Langage SQL 5. Schémas Entité-Association Chapitre 2 : Bases de données non relationnelles 1. Introduction 2. Calculs parallèles 3. Schémas et bases non relationnelles 4. MongoDB Chapitre 3 : Introduction à Python 1. Variables et calculs 2. Chaînes, listes, tuples, dictionnaires 3. Conditions if, else 4. Boucles 5. Création de fonctions 6. Introduction à Numpy 7. Manipulation de données avec Pandas 8. Visualisation 9. Programmation parallèle

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Outils informatiques des big data

      Code : BECAV8C

      Contenu : non disponible.

      Volume horaire : 24h de CM

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Master 1 mention Economie - option Magistère Semestre 2 M1 mention Economie - Option Magistère

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  • Microéconomie III et IV (6 crédits)
    • Microéconomie III - Théorie des jeux

      Code : BECBV1A

      Contenu : Introduire les concepts de base de la théorie des jeux. Plan du cours détaillé : 1/ Jeu à information complète (forme normale, exemples simples, analyse) 2/ Extension mixte (loteries, gain espéré, équilibre mixte) 3/ Jeux à espaces d’actions continus (externalités, concurrence imparfaite) 4/ Jeux à information incomplète (forme extensive, sous jeux parfait, exemples) 5/ Exemples supplémentaires

      Volume horaire : 24h de CM

      Plus d'informations - In English

    • Microéconomie IV - Economie publique

      Code : BECBV1B

      Contenu : L'objectif de ce cours est d'étudier le rôle de l'État dans l'économie. Il offre aux étudiants un large aperçu des problèmes étudiés en économie publique. Nous examinerons les fondements de l'intervention publique et nous explorerons certaines outils utilisés par le gouvernement pour agir : les taxes et les transferts, la conception de régimes de protection sociale. La plupart des sujets seront abordés du point de vue théorique et empirique. Plan du cours détaillé : Chapitre 1 – Introduction à l’économie publique Fondement de l’intervention publique – économie publique normative / positive – faits stylisés – Méthodes empiriques Chapitre 2 – Choix social et bien-être social Approche axiomatique du choix social – fonctions de bien-être social Chapitre 3 – Biens publics et externalités Biens publics – externaliltés Chapitre 4 – Taxation des biens Incidence fiscal – taxation optimale des biens Chapitre 5 – Taxation du travail Taxation optimale du travail – études empiriques sur la taxation du travail Chapitre 6 – Taxation du capital Taxes dans un contexte intertemporel – taxation optimale du capital – taxation des héritages Chapitre 7 – Assurance sociale Assurance chômage et compensation des travailleurs – assurance handicap – assurance santé

      Volume horaire : 24h de CM

      Plus d'informations - In English

  • Big data II (6 crédits)
  • Méthodologie (9 crédits)
    • Logiciel pour économistes II

      Code : BECBV3B

      Contenu : Les objectifs de ce cours sont : (i) d’apprendre à utiliser Stata et y manipuler des bases de données, et (ii) y appliquer les méthodes d’analyse et estimation étudiées pendant les cours de séries temporelles et de méthodes économétriques d’évaluation. Après une courte introduction à Stata, le cours sera divisé en séances de travail (avec des exercices et mini-projets) pendant lesquelles les étudiants réaliseront des analyses empiriques à l’aide de bases de données telles que : World Values Survey, Enquête Emploi en continu, National Supported Work, etc. Plan du cours détaillé : Chapitre 1 : Introduction à Stata et à la manipulation de bases de données Pourquoi utiliser Stata – Comment Stata est organisé – Importer et lire les données dans Stata – Examiner les données – Sauver la base de données – Garder une trace de ce que l’on fait – Organiser les bases de données – Créer de nouvelles variables – Manipulation des données de panel Chapitre 2 : Graphiques et régressions linéaires Histogrammes – Graphiques à 2 dimensions – Régressions linéaires – Post-estimation – Extraire les résultats – Tests d’hypothèses – Termes d’interaction – Non-linéarité – Effets fixes Chapitre 3 : Endogénéité et économétrie des politiques publiques Expérience aléatoire contrôlée – Difference-in-differences – Contrôles de validité Chapitre 4 : Séries temporelles Processus stationnaires et non-stationnaires

      Volume horaire : 24h de TD

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    • Mathématiques pour la finance

      Code : BECBV3C

      Contenu : Objectifs : Maitriser les outils nécessaires à l’analyse des processus stochastiques, en temps discret et continu. Plan du cours détaillé : 1. Chaînes de Markov 1.1. Exemples : marches aléatoires 1.2. Chaines de Markov sur un ensemble fini 1.3. Chaines de Markov sur ensemble dénombrable 1.3.1. Classification des états 1.3.2. Théorèmes limites 2. Processus Markovien en temps continu 2.1. Processus de Poisson 2.2. Chaines de Markov en temps continu 2.3. Modèles de files d’attente 3. Processus stochastiques en temps discret 3.1. Filtration et espérance conditionnelle 3.2. Martingales 3.3. Temps d’arrêt 3.4. Théorème de convergences 3.5. Applications 4. Introduction aux processus stochastiques en temps continu : le mouvement Brownien

      Volume horaire : 24h de CM

      Plus d'informations - In English

    • Méthodes économétriques d'évaluation

      Code : BECBV3D

      Contenu : L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants de M1 un aperçu des méthodes empiriques principales utilisées pour l’évaluation de politiques publiques. Des articles clés issus de la littérature seront étudiés (analysant la mise en place de programmes de santé, d’éducation ou d’accès à l’emploi) et des exercices de mis en pratique sur STATA seront proposés au fil de séances. Nous discuterons les avantages et les inconvénients de chaque méthode utilisée ainsi que les clés conditionnant le choix de la méthode d’évaluation appropriée. Plan du cours détaillé : Introduction : 1. Pourquoi évaluer ? - Qu’évaluons-nous ? - Quels sont les enjeux et les objectifs de l’évaluation ? 2. La formation du problème d’évaluation : le cadre de Rubin 3. Le problème fondamental de l’inférence causale 4. Définition des paramètres : effets de traitements, contrefactuel 5. Effets de sélection et challenges Partie 1 : Les expériences aléatoires contrôlées 1. Le principe de l’allocation aléatoire 2. Hypothèses identifiantes 3. Etude de 2 articles empiriques 4. En pratique Exemple : exercice sur les données National Supported Work (NSW) Partie 2 : Les expériences naturelles : la méthode de différences de différences 1. Modèle et hypothèses identifiantes 2. Etude de 2 articles empiriques 3. Utilisation des données de panel 4. Extensions : Triple différences, Ashenfelter dip, dans un cadre non-linéaire, matching et différences de différences 5. En pratique Exemple : exercice sur les données National Supported Work (NSW)

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Macroéconomie III et IV (6 crédits)
    • Macroéconomie III

      Code : BECBV2A

      Contenu : L’objectif du cours est de présenter des concepts avancés de théorie macroéconomique liés à la consommation agrégée, l’investissement agrégé, et l’analyse moderne du cycle économique avec la Théorie des Cycles Réels (Real Business Cycle model). Plan du cours détaillé  : Chap. 1 : Théorie de la consommation 1. Consommation au cours de la vie : les modèles de revenu permanent et de cycle de vie 2. Introduction de l’incertitude – l’hypothèse de marche aléatoire 3. Imperfections de marché : le rôle des contraintesd’endettement4. Extensions : aversion au risqué, épargne de précaution Chap. 2 : Théorie de l’investissement 1. Le modèle néoclassique de demande de capital 2. Investissement avec ou sans coûts d’ajustement : Q-theory models 3. Rôle des chocs : chocs réels, chocs d’information, chocs bruités Chap. 3 : Le modèle des cycle réels 1. Mesure du cycle économique : décompositions tendance-cycle et faits stylisés des fluctuations 2. Le modèle RBC canonique 3. Evaluation du modèle

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Macroéconomie IV

      Code : BECBV2B

      Contenu : Dans la continuité de Macroéconomie II, ce cours vise à décrire les modèles macroéconomiques micro-fondés en introduisant des frictions de marché. L’introduction des rigidités nominales est une extension naturelle du modèle RBC pour analyser la politique monétaire / politique fiscale. Bien que ce cours soit principalement théorique, les cours seront motivés par des faits stylisés et les performances empiriques des modèles de fluctuations seront abordées. Plan du cours détaillé : Chapitre 1 : Les rigidités nominales (1) Introduction de la monnaie dans le modèle RBC (2) Concurrence monopolistique (3) Rigidité des prix (4) Exercices Chapitre 2 : Politique monétaire et budgétaire (1) Analyse de la politique monétaire (2) Analyse de la politique budgétaire (3) Nouveaux sujets en macroéconomie (ZLB, forward guidance…) (4) Exercices

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Enseignements professionnels (6 crédits)
  • Enseignements électifs (1 à choisir parmi 5) (3 crédits)
    • Introduction à la finance d'entreprise (3 crédits)
      • Introduction à la finance d'entreprise

        Code : BECBV5A

        Contenu : Notions pratiques de finance d’entreprise, parallèle et lien avec la finance de marché. Notion de valorisation d’entreprise. Introduction au Venture Capital Plan du cours détaillé : Introduction à la finance d’entreprise Les métiers concernés au sein des banques, et des entreprises Rappel de comptabilité Méthode de Valorisation Focus sur les montages LBO Introductions au Venture Capital

        Volume horaire : 18h de CM

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    • Gestion de projet (3 crédits)
      • Gestion de projet

        Code : BECBV4A

        Contenu : Concevoir et gérer des projets d’aide au développement selon les standards internationaux. Plan du cours détaillé : Les étudiants apprendront et pratiqueront les techniques d’élaboration de programmes internationaux (cf organisation).

        Volume horaire : 18h de CM

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    • Economie de la santé et de l'environnement (3 crédits)
      • Economie de la santé et de l'environnement

        Code : BECBV4B

        Contenu : Ce cours vise à faire acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour comprendre et évaluer les enjeux de la santé et de l’environnent et leurs interactions avec l’économie. L’enseignement énonce les principes fondamentaux de l’analyse économique et en propose des applications directes dans le domaine de la santé et de l’environnement. Le cours s'articule autour de trois parties. Il présente en premier lieu les typologies recensant les biens publics, les caractéristiques économiques communes et distinctes de la santé et de l'environnement. L’enseignement présente en suite deux parties distinctes consacrées à l'économie de la santé et à l'économie de l'environnement. Chaque partie présente les concepts et les méthodes utilisées par les économistes pour explorer des questions spécifiques relatives aux deux sous-domaines. L’accent sera mis sur les problématiques des modélisations économiques et les évaluations des politiques publiques en matière de santé et d'environnement. Plan du cours détaillé : Partie I (4 heures) : Les liens et les interactions entre santé, environnement et économie. • Propriétés économiques de la santé et de l'environnement : Qu'est-ce qui distingue les biens et services de santé des biens environnementaux ? Typologie des biens : biens publics purs vs. impurs, biens commun vs. publics ; biens locaux vs. biens mondiaux. • L'approche de l'évaluation économique : La théorie des externalités Le welfarisme et l’analyse extra-welfariste Analyse coûts-bénéfice, analyse coût-efficacité, analyse coût-utilité. Méthodes des préférences déclarées et méthodes des préférences révélées • Intervention du gouvernement et réglementation : Pourquoi les gouvernements fournissent-ils des biens qui ne sont pas de biens publics purs ? Le cas des services de santé. Quelles sont les caractéristiques et les défis particuliers des biens publics mondiaux ? Le cas du changement climatique global ? Dispositifs du rationnement des biens publics Les conditions d'efficacité pour les biens publics : La demande collective et la fourniture de biens publics. Partie II (7 heures) : Economie de la santé • L'économie de la santé comme champ d'investigation. • Structure de l'offre et demande des soins de santé : La loi de l'offre et de la demande s'applique-t-elle à la santé et aux soins de santé ? Qu'est-ce qui différencie la santé et les soins de santé ? La demande de santé et de soins de santé. L’offre de soins de santé : Production, fourniture et coûts des soins de santé. Le marché de l'assurance maladie : Les régimes d'assurance-maladie publics et privés. La réforme du système de santé : Efficience et équité, extension de la couverture d'assurance. Partie III (7 heures) : Economie de l’environnement • L’interactions entre l’économie et l’environnement. • Les biens communs mondiaux. • Le cadre d'analyse microéconomique et macroéconomique de l’environnement. • Economie écologique et l'analyse économique des questions environnementales : Les méthodes de valorisation de l'environnement, les coûts environnementaux, internaliser les coûts environnementaux, la pollution optimale, le théorème de Coase. Comptes nationaux environnementaux : Intégration de la dimension environnementale dans la comptabilité nationale. Les indicateurs de comptabilité nationale environnementale : Genuine progress indicator, the better life index and the environmental assets accounts. • Évaluer les politiques environnementales : Analyse économique et évaluation de la performance des politiques publiques dans des domaines tels que le changement climatique, la pollution de l'air et de l'eau et l'assainissement.

        Volume horaire : 18h de CM

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    • Economométrie de la finance (3 crédits)
    • Commerce international (3 crédits)
      • Commerce international

        Code : BECBV6B

        Contenu : Objectifs : Le but de ce cours est de fournir aux étudiants les outils analytiques essentiels pour comprendre les causes et les conséquences du commerce international. Nous nous concentrerons sur quelques questions clés comme pourquoi les nations commercent, ce qu'elles commercent et qui profite (ou non) du commerce. Nous analyserons ensuite les raisons pour lesquelles les pays limitent ou réglementent les échanges de biens et étudierons les effets de ces politiques sur le développement et l'inégalité. Nous aborderons également certains aspects du processus de mondialisation tels que les normes internationales, les normes du travail, l'organisation des entreprises, etc. Nous comptons beaucoup sur la modélisation économique formelle pour nous aider à comprendre les enjeux du commerce international. Plan du cours détaillé : 1. Introduction 2. Le modèle de Ricardo 3. Le modèle à Facteurs Spécifiques 4. Le modèle Hecksher-Ohlin 5. Les modèles avec hétérogénéité des firmes

        Volume horaire : 18h de CM

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Master 2 Economie Parcours type Economie Théorique et Empirique (ETE) : option Magistère Semestre 3 M2 Economie Parcours type Economie Théorique et Empirique (ETE) - Option Magistère

[ détails ]

  • Tronc commun (9 crédits)
    • Macroéconomie approfondie

      Code : BECCV1A

      Contenu : Le cours analysera des modèles macroéconomiques avancés, avec un accent particulier sur la croissance et le développement. Les concepts théoriques seront mis face aux données pour évaluer leur validité empirique. Plan du cours détaillé : Le but du cours est d'examiner les théories de « croissance endogène » développées au cours des 25 dernières années, ainsi que la littérature du développement d’un point de vu macroéconomique. Le cours se compose de deux sections. La première partie examinera les théories de bases en détail. Nous étudierons les différents mécanismes qui conduiront à la croissance de long terme - apprentissage par la pratique, investissements dans infrastructure, éducation, R & D - et nous analyserons le rôle des externalités et les rendements d'échelle. Nous verrons qu'une implication cruciale de ces modèles de croissance est que le taux de croissance d'équilibre n'est pas socialement optimal, et qu'une économie de laissez-faire peut croître trop lentement ou trop vite. Nous examinerons également les causes du développement économique, et pourquoi les pièges de la pauvreté peuvent émerger. La deuxième partie du cours examinera plusieurs sujets liés à la croissance : la relation entre croissance et inégalités, celle avec le commerce international, ainsi que le rôle des institutions dans le développement.

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Microéconomie approfondie

      Code : BECCV1B

      Contenu : non disponible.

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Économétrie approfondie

      Code : BECCV1C

      Contenu : L’objectif est de présenter les méthodes avancées en économétrie pour l’analyse des distributions, des modèles de régression et de classification. Les fondements théoriques des différentes méthodes sont présentés, ainsi que les intuitions sous-jacentes. Elles sont illustrées empiriquement. Plan du cours détaillé : 1. Méthodes de rééchantillonnage Générateur de nombres pseudo-aléatoires Expériences de Monte Carlo Tests bootstrap et tests de permutation 2. Econométrie Non-paramétrique Estimation de la densité Modèles de régression et splines Modèles de mélange 3. Econométrie et Machine Learning Philosophie et principe général Méthodes basées sur le rééchantillonnage et algorithmes Détection de la mauvaise spécification

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Economie des réseaux et du développement (6 crédits)
    • Economie des réseaux

      Code : BECCV2A

      Contenu : L’objectif du cours est de fournir une introduction à un nouveau champs de recherche en pleine croissance, l’économie des réseaux. A la fin du cours, les étudiants devraient notamment être familiarisés avec des notions réseaux élémentaires, devraient comprendre les fondations microéconomiques et économétriques des modèles linéaires d’effets de pair en réseaux et devraient être capable de calculer les équilibres de Nash d’un modèle d’altruisme en réseaux. Plan du cours détaillé  : Le cours est organisé en quatre parties. (1) Introduction au champs de recherche. Un nouveau champs de recherche. Raisons de son émergence. Exemples de réseaux. Aperçu du champs. (2) Notions réseaux élémentaires. Matrice d’adjacence. Types de réseaux. Réseaux spécifiques. Degré. Densité. Chemins. Cycles. Composants. Plus courts chemins. Diamètre. Clustering. Homophilie. (3) Effets de pair en réseaux : théorie et économétrie. Origine des corrélations entre variables des pairs. Simultanéité et interactions stratégiques. Variables continues et interactions faibles. Centralité de Bonacich. Interactions larges et bornes. Variables binaires. Problèmes économétriques : identification et estimation. (4) Altruisme et transferts informels en réseaux. Magnitude et raisons derrière les transferts informels. Analyse empirique de l’assurance parfaite. Assurance informelle en réseaux. Altruisme en réseaux.

      Volume horaire : 24h de CM

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    • Economie du développement

      Code : BECCV2B

      Contenu : Ce cours analyse les questions d’économie du développement plus importants développés dans les dernières années. Il a comme but de combler le fossé entre la recherche théorique et empirique et la mise en œuvre de politiques publiques visant à éradiquer la pauvreté. Il permettra aux étudiants d'appliquer les outils analytiques acquis pendant la première année du master à des questions spécifiques. Ce cours se concentrera sur des problématiques microéconomiques, cherchant à comprendre les déterminants et les contraintes de la prise de décision au niveau individuel, au niveau des ménages ou au niveau de l'entreprise dans les pays en développement. Nous couvrirons différents sujets. Le premier concernera le capital humain. L’éducation et la santé sont importants per se. Cependant, ils sont aussi des déterminants importants de la productivité et des niveaux de fécondité des ménages. Qu'est-ce qui empêche les ménages pauvres de devenir plus sains et d'acquérir plus d’éducation ? Pourquoi les filles sont-elles souvent désavantagées au sein du ménage ? Quelles politiques peuvent améliorer la santé et l'éducation dans les pays en développement ? Le deuxième grand sujet concernera le capital financier. La plupart des revenus – provenant des secteurs informels et agricole - dans les pays en voie de développement sont très irréguliers. Quels sont les stratégies des ménages pour gérer ce revenu irrégulier ? Peuvent-ils emprunter et épargner ? Comment marchent-ils, les réseaux d'assurance informelle ? La microfinance est-elle la solution à tous les problèmes ? Nous allons également considérer l'importance du capital physique. Etant donné que la plupart des ménages habitent en zone rurale, la productivité agricole est un des factor les plus importants déterminant les revenus des ménages les plus pauvres. Comment la distribution des terres, les droits de propriété et l'accès à la technologie affectent-ils la productivité agricole ? Plan du cours détaillé : INTRODUCTION What is economic development ? Measuring poverty. HUMAN CAPITAL 1. Determinants of health : the household behaviour Nutrition based poverty traps Adoption and use of health products 2. Education : The demand for education and child labour The returns to education 3. Fertility, gender gaps and The determinants of fertility choices and the missing women Intra-household decision making FINANCIAL CAPITAL 1. Microfinance and micro-savings Access to credit in poor countries Why don’t the poors save more ? 2. Coping with risk Income risk and agricultural production Informal safety nets PHYSICAL CAPITAL Property rights and technology adoption : Property right and farm productivity Technology adoption and information

      Volume horaire : 24h de CM

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  • Projet de fin d'études (6 crédits)

    description non disponible.

  • Big data III (6 crédits)
  • Introduction à la recherche (3 crédits)
    • Questions de recherche

      Code : BECCV7A

      Contenu : Cet enseignement consiste en une série de présentations scientifiques destinées à familiariser les étudiants avec différents thèmes de recherche. Plan du cours détaillé : A venir.

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  • Enseigements optionnels I (1 UE à choisir parmi 4) (6 crédits)
    • Economie politique et théorie des incitations (6 crédits)
      • Economie politique

        Code : BECCV3A

        Contenu : Ce cours est une introduction à l’économie politique de niveau master, avec un accent particulier mis sur le fonctionnement des institutions et leur impact sur le développement et la politique. La première partie du cours s’intéresse à la construction des états, aux changements institutionnels et aux conflits. La seconde partie couvre des sujets d’économie politique en environnement démocratique, comme le vote et la compétition électorale, le contrôle électoral, l’action collective ou les liens entre politique et média. Le cours couvrira à la fois les approches théoriques et empiriques de ces questions. A la fin du cours, les participants auront acquis une compréhension des liens entre institutions et environnement économique, et une connaissance de la frontière de la recherche dans ces domaines. Plan du cours détaillé Chapitre 1 - Construction de l’état et capacité étatique Construction des institutions et inégalités, origines historiques des institutions Chapitre 2 - Changement institutionnel Transition de régime, changement politique radicaux, révolutions, corruption Chapitre 3 - Guerres civiles Inefficience des guerres, conflits ethniques, ressources naturelles et causes économiques des conflits Chapitre 4 - Vote et compétition électorale Modèles de vote, lobbying et intérêts Chapitre 5 – Agence politique et contrôle électoral Qualité du gouvernement, clientélisme, bureaucraties Chapitre 6 - Politique et médias Capture des medias, biais médiatique

        Volume horaire : 24h de CM

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      • Théorie des incitations

        Code : BECCV3B

        Contenu : L’objectif de cet enseignement est de présenter les principales problématiques nées de la nécessité de proposer des mécanismes ou contrats incitatifs en présence d’asymétries d’informations, ainsi que l’apport de la théorie des incitations et de la théorie des contrats dans la plupart des champs de l’économie (économie industrielle, économie publique, macroéconomie, finance et assurance,…). L’accent sera également mis sur les développements récents, notamment autour des situations où la théorie des incitations fonctionne mal, par exemple du fait de biais comportementaux. Plan du cours détaillé : 1.Introduction : le modèle principal-agent 2.Le cas de l’anti-sélection 2.1. Le modèle de base 2.2. Applications et extensions 2.3. Les modèles de signal 2.4. Aspects dynamiques : la problématique de l’engagement 3.Le risque moral 3.1. Rappels sur le modèle de base 3.2. Applications et extensions 3.3. Le risque moral en équipe 3.4. Aspects dynamiques : les préoccupations de carrière 4.Les apports de la théorie des incitations aux principaux champs de l’économie 4.1. Apports en économie industrielle : délégation et réglementation optimale 4.2. Apports en économie publique : taxation optimale et partenariats public-privé 4.3. Apports en macroéconomie : salaire d’efficience 5.Les limites de la théorie des incitations 5.1. Les incitations contre-productives 5.2. Les aspects comportementaux : motivation intrinsèque et altruisme

        Volume horaire : 24h de CM

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    • Cycles macroéconomiques et méthodes de réduction de l'information (6 crédits)
      • Méthodes de réduction de l'information

        Code : BECCV32A

        Contenu : L’objectif de ce cours est d’introduire des méthodes quantitatives permettant de réduire l’information. Ces méthodes couvrent différents champs des statistiques et s’appuie sur des méthodes économétriques classiques (OLS, MLE) ou des méthodes classificatoires ou part composantes principales. L’objectif ultime est d’étudier des méthodes permettant de faire de la sélection automatique de variables dans des problèmes à grande dimension et de les appliquer sur données réelles. Plan du cours détaillé : Les méthodes de classification Les modèles à facteur économiques Les modèles à facteurs statistiques Les méthodes Lasso La méthode dite « Général au spécifique » (Méthodologie à la Hendry, Gets ou Autometrics)

        Volume horaire : 24h de CM

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      • Cycles macroéconomiques

        Code : BECCV4A

        Contenu : L’objectif du cours est d’apprendre à analyser théoriquement et numériquement les modèles dynamiques à temps discret en anticipations rationnelles. Des applications dans le champ de la Théorie des Cycles Réels (RBC models) et des modèles d’équilibre général dynamiques et stochastiques (DSGE models) seront présentées. Le cours propose aussi des sessions sur ordinateur durant lesquelles les concepts seront appliqués et mis en œuvre en utilisant le logiciel Matlab. Plan du cours détaillé : Chap 1. Prolongements de la Théorie des Cycles Réels 1. Le modèle RBC : principaux résultats et premières critiques 2. Extensions dans le domaine du marché du travail 3. Taux d’utilisation variable des facteurs de production 4. Coûts d’ajustement du capital et dynamique de l’investissement 5. Combiner les sources d’incertitude Chap 2. Résolution et estimation des modèles DSGE 1. Modèles dynamiques linéaire en anticipations rationnelles : solution(s), unicité/multiplicité, stabilité 2. Résolution des modèles DSGE par méthode de perturbations au 1er ordre : log-linéarisation autour de l’état stationnaire 3. Méthodes d’estimation : un survol Chap 3. Sessions sur ordinateur 1. Session 1 2. Session 2 Chap 4. Méthodes globales : Itération sur la fonction valeur et applications (si temps disponible)

        Volume horaire : 24h de CM

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    • Commerce international et décision publique (6 crédits)
      • Commerce international

        Code : BECCV5A

        Contenu : Les objectifs de ce module sont de familiariser les étudiants avec les principales théories du commerce international et de les introduire aux dernières avancées théoriques et empiriques dans le domaine. À la fin du cours, les étudiants devraient avoir une idée plus claire de ce qui constitue un bon sujet de recherche (surtout dans le domaine du commerce international). Le cours devrait les doter de compétences et de connaissances utiles pour mieux comprendre les enjeux actuels entourant la politique commerciale. Plan du cours détaillé : ce cours traite les théories les plus importantes du commerce international et leurs applications. Chaque semaine, la présentation rigoureuse des contributions théoriques s'accompagne d'un aperçu complet des validations empiriques correspondantes. La première partie du module passe en revue les théories néoclassiques du commerce dans les cadres les plus simples, puis étend leurs prédictions à des modèles plus récents et réalistes. La deuxième partie étudie les modèles de concurrence monopolistique avec des entreprises homogènes et hétérogènes. Il définit également un cadre théorique unificateur qui peut englober différentes structures de marché et qui est souvent utilisé pour des analyses quantitatives. La troisième et dernière partie du module applique les outils théoriques et empiriques utilisés dans les deux premières parties à l'étude de trois sujets de recherche qui ont récemment reçu une forte attention par les chercheurs et chercheuses en commerce internationale. Partie I : Modèles néoclassiques de commerce international Modèle de Ricardo Théories Heckscher-Ohlin Partie II : Modèles en concurrence monopolistique et rôle des firmes Concurrence monopolistique avec firmes homogènes Concurrence monopolistique avec firmes hétérogènes Modèles de gravité et gains à l’échange Partie III : Sujets de recherche dans le domaine du commerce international Commerce international et marché du travail Politiques commerciales Chaînes internationales de la valeur et firmes multinationales

        Volume horaire : 24h de CM

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      • Décision publique

        Code : BECCV5B

        Contenu : Objectifs : Introduire les concepts de base du choix public. Plan du cours détaillé : 1. Institutions économiques 2. Choix social et information 3. Efficacité 4. Agrégation, théorème d’Arrow 5. Théorème de Gibbard et Satterthwaite, non-manipulabilité 6. Théorème de l'électeur médian 7. Institutions de marché 8. Schémas Vickrey-Clarke-Groves 9. Institutions économiques et réforme 10. Exemples supplémentaires

        Volume horaire : 24h de CM

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    • Economie de la santé et de l'environnement (6 crédits)
      • Economie de la santé

        Code : BECCV6A

        Contenu : Ce cours propose une approche de l'économie de la santé mélangeant, de façon équilibrée, considérations théoriques et empiriques. Il portera sur l'étude fine des comportements économiques des principaux acteurs du secteur de la santé : patients, professionnels de la santé (médecins et hôpitaux), assurance-maladie, entreprises produisant des dispositifs médicaux, firmes pharmaceutiques ou encore autorités sanitaires. Il invite à reconsidérer certains des concepts économiques fondamentaux (offre et demande, intervention publique, incertitude, asymétries de l'information, incitations, etc.) et les modèles canoniques en économie (modèles de croissance et capital humain, offre de travail, etc.) afin de comprendre l’essence des phénomènes à l’œuvre dans le secteur. Ainsi, le cours est susceptible de répondre aux attentes des étudiants désireux de se spécialiser dans l'analyse du secteur de la santé autant que celles des étudiants intéressés par des illustrations de concepts et de mécanismes issus de la théorie économique. Plan du cours : Introduction générale (2h-BV) Part 1. Fondements microéconomiques (8h) Chap 1 Demande de soins, demande de santé (4h-BV) • Différentes options pour générer une demande de santé et de soins • La demande de soins à travers le concept de « capital santé » de Grossman, 1972 • Illustrations Chap 2 Offre de soins (4h-AP) • Les professionnels de santé libéraux • Modélisation de la qualité des soins • Les régimes de tarification • Illustrations Part 2. Macroéconomie de la santé (8h) Chap 3 La santé comme secteur économique (5h-AP) • La contribution du secteur de la santé au PIB et à la croissance éconimiqu een France et dans les pays de l’OCDE • L’irrésistible hausse du secteur de la santé dans l’économie (la santé comme bien de nécessité ou bien de luxe ?) • L’innovation en santé • Illustrations Chap 4 Santé, développement et croissance (3h-BV) • Le modèle de Solow « augmenté » de la santé des populations • La santé dans le processus de développement économique, le rapport Sachs et ses possibles illustrations économétriques • Le poids des maladies et la notion de couverture santé universelle pour l’Afrique • Modélisation macroéconomique : trappes épidémiologiques • Illustrations : les antirétroviraux en Afrique Part 3. Thèmes (6h) Chap 5 Les régulations publiques du marché de la santé • Mesurer et agir sur les inégalités sociales de santé (3h-BV) Illustrations statistiques • Asymétries d’information en assurance-santé (3h-AP) Sélection contraire en assurance-santé Aléa moral et consommation de soins

        Volume horaire : 24h de CM

        Plus d'informations - In English

      • Economie de l'environnement

        Code : BECCV6B

        Contenu : La première partie de ce cours est consacrée à l'élaboration d'une politique environnementale. Les outils de régulation sont d’abord introduits dans le contexte d’une industrie polluante en situation de concurrence parfaite. Nous concentrons notre attention sur les droits de propriété, les outils de « command and control », les taxes pigouviennes et les droits d’émission. Dans un deuxième temps, nous discutons des effets de la concurrence imparfaite, de l’information imparfaite et des retombées de ces politiques. Dans la deuxième partie de ce cours, vous découvrirez les catégories de valeur économique affectées à l'environnement et vous complétez vos connaissances de la théorie de l'utilité sur laquelle reposent les méthodes d'évaluation de l'environnement. Nous examinerons les méthodes d'évaluation non marchande utilisées par les économistes pour valoriser ce type de biens. Cela inclut les méthodes de préférences révélées et les méthodes de préférences déclarées basées sur des enquêtes et des marchés hypothétiques. Nous explorerons ces questions sous leurs aspects théoriques et empiriques. Plan du cours détaillé : Partie I : Elaboration des politiques environnementales 1.La régulation d'une industrie polluante en situation de concurrence parfaite a. Modèle d'équilibre partiel b. Droits de propriété et Théorème de Coase c. Les différents instruments 2. Quelques extensions a. Pouvoir de marché b. Concurrence imparfaite c. Les politiques de second rang Part II : Evaluer l'environnement 1. Théorie de l'évaluation environnementale a. Catégories de valeurs b. De la valeur économique des biens-non marchands aux méthodes d'évaluation c. Consentement-à-payer (CAP) ou consentement à recevoir (CAR) 2. Méthodes de préférences déclarées a. Marché hypothétique b. Méthode d'évaluation contingente c. Modèle des choix discrets 3. Méthodes de préférences révélées a. Evaluer les bénéfices des consommateurs b. Evaluer d'autres types de bénéfices c. Etudes de cas

        Volume horaire : 24h de CM

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Master 2 Economie Parcours type Economie Théorique et Empirique (ETE) : option Magistère Semestre 4 M2 Economie Parcours type Economie Théorique et Empirique (ETE) - Option Magistère

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  • Big data IV (6 crédits)
  • Méthodologie de la recherche (4 crédits)
    • Méthodologie de la recherche

      Code : BECDV15A

      Contenu : Cet enseignement prend la forme d’un ensemble de leçons et de d’activités. La première partie du cours est consacrée à des enseignements relatifs à l’épistémologie des sciences économiques et à la description de l’organisation contemporaine de la recherche en économie. Dans la première série de leçons, ce que signifient méthodologie et épistémologie en et pour l’économie sera discuté. Un panorama historique des débats autour des questions qui entourent la façon de « faire de la science » sera présenté, en particulier dans le cadre de l’économie. Les notions de modèle et de raisonnement abstrait, souvent utilisés en économie, seront abordées. Pour finir, des éléments de débat méthodologiques relatifs aux expériences et à l’économie comportementale seront présentés. La seconde série de leçons sera consacrée à la présentation de la recherché académique en économie. L’organisation et la forme de la recherche seront présentées. Le reste de cet enseignement prend la forme d’activités au cours desquelles les étudiants mettent en pratique et développent leurs compétences en matière de recherche sous la supervision de chercheurs. Plan du cours détaillé : 1 – Epistémologie (leçons) : Que signifient méthodologie et épistémologie en économie ? – Débats historiques – Le raisonnement comme si – Qu’est-ce qu’un modèle ? – Les expériences en économie 2 – La recherche en économie (lectures) : L’organisation de la recherche – Ethique de la recherche – Ecriture scientifique – Présentations scientifiques 3 – Evaluation critiques d’articles de recherche (activité) 4 – Revue de la littérature et projet de recherché collectif (activité) 5 – Projet de recherche individuel (activité)

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  • Mémoire de recherche ou stage de fin d'études (20 crédits)

    description non disponible.

  • Unités d'enseignement optionnelles (1 UE à choisir sur 2) (6 crédits)
    • Economie et économétrie du travail (6 crédits)
      • Economie du travail

        Code : BECDV1A

        Contenu : Le but de ce cours est de fournir aux étudiants les outils analytiques modernes pour comprendre le fonctionnement du marché du travail. Ces outils mettent en avant le concept de frictions d’appariement, concept qui traduit les imperfections de l’information à la disposition des employeurs, des chômeurs et des employés. Le cours est illustré par des données issues de travaux aussi bien microéconomiques que macroéconomiques. Il met l’accent sur les institutions du marché du travail, comme le système d’indemnisation du chômage ou la protection des emplois. Plan du cours détaillé : Chapter 1 : Job search and unemployment compensation 1.1 Stationary job search 1.2 Accounting for non-stationarity 1.3 Unemployment compensation 1.4 Extensions Chapter 2 : Unemployment inflows, outflows, and the matching function 2.1 Unemployment inflows and outflows 2.2 Beveridge curve 2.3 Matching functions 2.4 Microfoundations Chapter 3 : Equilibrium search unemployment 3.1 Model assumptions 3.2 Equilibrium with exogenous wage 3.3 Equilibrium with wage bargaining 3.4 Efficient unemployment Chapter 4 : The economics of job protection 4.1 What is Employment Protection Legislation ? 4.2 Transfers vs deadweight costs 4.3 Labor market impacts of EPL 4.4 EPL and the legal origins of the judicial system

        Volume horaire : 24h de CM

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      • Econométrie du travail

        Code : BECDV1B

        Contenu : Ce cours se focalise sur les challenges pratiques que le travail empirique rencontre dans le quotidien. Tels challenges nous forcent à choisir une stratégie empirique valide (« Research Design »), nous discutons les points faibles et forts des approches les plus populaires, et ce qui nous permet d’identifier un bon design de la recherche (étant au cœur de ce qu’on a nommé la révolution de crédibilité dans l’économie empirique). Plan du cours détaillé : Méthodes empiriques pour l’économétrie du travail Toutes les méthodes seront illustrées en utilisant des données réelles et le logiciel R. Nous discuterons plusieurs articles tirés de la littérature empirique récente. (I) Les biais de sélection : les problèmes et les remèdes L’application des outils standards est fondée sur l’hypothèse que nous disposons d’un échantillon aléatoire représentatif de notre univers d’intérêt. Malheureusement, cette hypothèse est souvent fausse : par un calcul d’optimalité, l’individu fait un choix optimal qui n'est donc pas aléatoire. Par exemple, un individu décide de quitter ou accepter un emploi, et l’étude de la répartition de salaires ne peut que se fonder sur ce groupe auto-sélectionné, introduisant un biais de sélection. Nous étudierons l’idée de Heckman, qui est d’essayer de supprimer ce biais par une modélisation explicite (modèle de Roy). Applications : Heckman and Honore (1990, ECTA). “The Empirical Content of the Roy Model.” Roy models of migration : Borjas (1999, Handbook of LabEcon), “The Economic Analysis of Immigration”, Chiquiar and Hanson (2005, JPE), “International Migration, Self‐Selection, and the Distribution of Wages : Evidence from Mexico and the United States” ; Gurgand, M. and D.N. Margolis (2008, JPubE), “Does work pay in France ? Monetary incentives, hours constraints, and the guaranteed minimum income.” (II) Hétérogénéité non-observée : les effets fixes, estimation en utilisant un panel, et double différence (« difference-in-differences (DiD) ») Nous ne pouvons pas observer tout qui est pertinent pour la détermination d’un résultat ou d'un choix. Une telle hétérogénéité non-observée pose donc un problème pour une étude empirique si elle est corrélée avec une variable de contrôle (le problème de variables omises). Souvent, la recherche pour une variable instrumentale est sans succès. Par contre, il peut être faisable d’observer le même individu à plusieurs reprises, et un tel panel peut nous offrir une solution. Nous développerons et mettrons en pratique plusieurs méthodes empiriques qui cherchent exploiter la structure d’un panel. Aussi nous discuterons plusieurs papiers tirés de la littérature théorique ainsi qu'empirique. Un cas important pour qui l’estimation par les méthodes de panel est devenu assez populaire est l’inférence causale en utilisant des expériences naturelles (« natural experiments » et « difference-in-differences (DiD) »). Nous discuterons les challenges et les limitations de cette stratégie empirique. Applications : Ruhm, C.J. (1996, JoHE), “Alcohol policies and highway vehicle fatalities” ; Card, D., J. Heining, and P. Kline. (2013, QJE) “Workplace Heterogeneity and the Rise of West German Wage Inequality” ; Duflo, E. (2001, AER), ”Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia : Evidence from an Unusual Policy Experiment.” Tandis que la stratégie DiD est devenue très populaire, la pratique d’inférence et de tester est problématique. Nous considérons des situations ou les erreurs de notre équation d’estimation sont corrélées parmi un groupe ou temporellement. Lecture supplémentaire : Moulton (1990, RESTAT), « An Illustration of a Pitfall in Estimating the Effects of Aggregate Variables on Micro Units » ; Donald and Lang (2007, RESTAT) « Inference with Difference-in-Differences and Other Panel Data » ; Bertrand, Duflo, Mullainathan (2004, QJE), « How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates ? » (III) Identification Quelles sont les variations dans les données que nous cherchons à exploiter afin d’estimer les objets d’intérêt (souvent quelques coefficients) ? Un modèle économétrique est dit identifié si on peut déterminer telles coefficients de façon unique. Afin d’atteindre cet objectif, il faut imposer une structure, par exemple l’hypothèse que les erreurs dans le modèle linéaire sont non-corrélées avec les régresseurs. La validité de la stratégie empirique dépend donc de la validité empirique de cette hypothèse d’identification. Nous explorerons les exigences de « good Research Design ». Application et réplication : D. Card (1993), “Using geographic variation in college proximity to estimate the return to schooling.” Angrist and Krueger (2001, JEconPersp) “Instrumental Variables and the Search for Identification : From Supply and Demand to Natural Experiments”, Angrist and Pischke (2010, JEconPersp) “The Credibility Revolution in Empirical Economics : How Better Research Design is Taking the Con out of Econometrics.”

        Volume horaire : 24h de CM

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    • Macroéconomie dynamique et économétrie théorique (6 crédits)
      • Macroéconomie dynamique

        Code : BECDV16A

        Contenu : La crise de 2008 et ses conséquences ont montré l’importance des interactions entre sphères financières et réelles au niveau macroéconomique. L’objectif de ce cours est précisément d’en étudier certains aspects. On va se focaliser sur deux questions qui ont connu des développements empiriques et théoriques récents, le lien entre croissance, volatilité macroéconomique et dette publique, et celui entre activité économique et bulles spéculatives. Plan du cours détaillé : 1. Dette publique, croissance et volatilité macroéconomique (Alain Venditti) 1.1. Règle de budget équilibré, politiques fiscales et fluctuations agrégées 1.2. Dette publique, inégalités et fluctuations macroéconomiques 1.3. Equilibres multiples et contraintes de collatéral en économie ouverte 1.4. Dette publique et croissance : les effets de court et long terme 2. Bulles rationnelles et activité macroéconomique (Thomas Seegmuller) 2.1. Existence de bulles, crash et effet d’éviction dans un modèle simple à générations imbriquées 2.2. Bulles et agents à durée de vie infinie 2.3. Bulles favorisant la production : investissements hétérogènes et contraintes de liquidité 2.4. Le rôle des politiques publiques

        Volume horaire : 24h de CM

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      • Econométrie théorique

        Code : BECDV2B

        Contenu : Acquérir des compétences en économétrie moderne, à la fois en théorie et en pratique. Les étudiants doivent maîtriser l’utilisation d’un logiciel économétrique. Plan du cours détaillé : On reverra rapidement le modèle de régression linéaire, d’un point de vue géométrique. Ensuite, on étudiera l’estimation au moyen de variables instrumentales, la méthode des moments, et les moindres carrés généralisés. La matière suivante sera la méthode du maximum de vraisemblance, et les tests d’hypothèse classiques qui s’appuient sur le maximum de vraisemblance. On étudiera ensuite les modèles à choix discret, tels les modèles probit et logit, et la manière dont ils s’estiment par le maximum de vraisemblance. Tout au long du cours, on mettra l’accent sur l’utilisation du bootstrap pour la mise en œuvre de l’inférence statistique en économétrie.

        Volume horaire : 24h de CM

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Informations diverses

Secrétariats pédagogiques :

- M1 : Sarah Wuillemot, sarah.wuillemot@univ-amu.fr

- M2 : Emilie Alpacca : emilie.alpacca@univ-amu.fr