Objectifs :
Depuis la variance jusqu’à la Valeur en Risque et ses extensions, il existe de nombreuses mesures du risque en finance. Ce cours en présente les fondements, les limites et des exemples concrets.
Plan du cours détaillé :
I. La variance comme mesure du risque : fondements théoriques et limites.
II. Mesures du risque basées sur les probabilités
III. Les mesures règlementaires : Valeur en Risque et Expected Shortfall
IV. La dominance stochastique
V. Les moments partiels relatifs inférieurs