Ce cours est destiné à présenter les fondements de l’économétrie. Les techniques et concepts fondamentaux sont exposés. Ils sont illustrés à partir de nombreux exemples tirés de données réelles afin de montrer comment les économètres procèdent pour analyser un problème économique.
Plan du cours détaillé :
Qu'est ce que l'économétrie ?
Introduction
Illustration 1: l'impact de la taille des classes sur la réussite scolaire
Illustration 2: où sont passés les criminels ?
Illustration 3: les déterminants des prix des logements
Le modèle de régression simple
Introduction à l’analyse de régression
L’estimation par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)
Propriétés statistiques des MCO
Les intervalles de confiance
Les tests d’hypothèses
Les modèles semi-logarithmiques et réciproques
Le modèle de régression multiple
Le problème de l’estimation
Géométrie des MCO
Tests d’hypothèses sur les coefficients
Tests de stabilité des paramètres
Les variables muettes
Assouplissement des hypothèses du modèle classique