L’objectif principal de ce cours est de fournir aux étudiants un cadre de synthèse afin qu’ils puissent comprendre en profondeur et appliquer efficacement à des cas concrets les principales techniques d’estimation ou de tests de modèles à variables dépendantes limitées avec censures ou troncatures.
Plan du cours détaillé :
1. Brefs rappels de fondement de la spécification et de l’estimation de modèles économétriques (GMM, Maximum de vraisemblance, Simulations)
2. Présentation des données censurées et tronquées, variables dépendantes limitées et leur distributions
3. Biais de sélection, perte d’efficacité, identification ponctuelle et partielle
4. Modèles à variable dépendante censurée ou tronquée
5. Modèle de Roy et extensions
6. Modèles à hétérogénéité inobservée en données de panel, et modèles à erreur composées