Expliquer l'évolution de la réglementation bancaire depuis la crise financière sur l'aspect risque de crédit (Bale II, Bale III et les futures réglementations en discussion).
Former les étudiants à la compréhension du risque de crédit (modèles théorique, mesure, pricing, gestion etc.…)
Plan du cours détaillé :
1. Introduction : obligation et gré à gré
2. Modélisation des défauts : modèles structurels et ratings
3. Financements structurés et vanille, financements d'actifs, titrisation etc.
4. Réglementation bancaire sur le risque de crédit