Présenter les principales problématiques de tarification et de provisionnement en assurance ainsi que les différences fondamentales en assurance vie et non-vie.
Plan du cours détaillé :
Chapitre 1 – Introduction (Renaud Bourlès, 6h)
1. Le modèle de l’actuariat vie
1.1 Aléa de mortalité et erreur de tarification
1.2 Les principaux contrats : prime juste et tarification prudente
1.3 Calculs des Valeurs Actuelles Probables et notations
1.4 Exercices
2. Les spécificités IARD
2.1 Le provisionnement
2.2 Le chargement de sécurité
2.3 Le rôle des marchés financiers
Chapitre 2 – Assurance vie, épargne et comptabilité (Xavier Guerrault, 9h)
1. Introduction aux réserves mathématiques
2. Contrats d’épargne et participation aux bénéfices
3. Les indicateurs de performance d’une compagnie d’assurance
Chapitre 3 – Actuariat non-vie (Fida Derbez et Renaud Mouyrin, 9h)
1. Introduction (définitions et exemples de sinistre)
2. Les mécanismes de l’assurance IARD
2.1 Généralités
2.2 Indicateurs techniques
3. Tarification (modélisation et exemples)
4. Sinistralité et provisionnement
4.1 Définition
4.2 Méthodes déterministes