Ce cours est destiné à présenter les fondements de l’économétrie. Les techniques et concepts fondamentaux sont exposés. Ils sont illustrés à partir de nombreux exemples tirés de données réelles afin de montrer comment les économètres procèdent pour analyser un problème économique.
Plan du cours :
Qu'est-ce que l'économétrie ?
- Introduction
- Illustration 1 : l'impact de la taille des classes sur la réussite scolaire
- Illustration 2 : où sont passés les criminels ?
- Illustration 3 : les déterminants des prix des logements
Le modèle de régression simple
- Introduction à l’analyse de régression
- L’estimation par Moindres Carrés Ordinaires
- Propriétés statistiques des MCO
- Les intervalles de confiance
- Les tests d’hypothèses
- Les modèles semi-logarithmiques et réciproques
Le modèle de régression multiple
- Le problème de l’estimation
- Géométrie des MCO
- Tests d’hypothèses sur les coefficients
- Tests de stabilité des paramètres
- Les variables muettes
Assouplissement des hypothèses du modèle classique
- La multi colinéarité des régresseurs
- La spécification du modèle
- L’hétéroscédasticité
L’autocorrélation