Ce cours prend la suite du cours d’économétrie en S1 consacré à la présentation du modèle de régression linéaire. Ici, nous présentons des modèles plus adaptés - non linéaires - lorsque la variable à expliquer est une variable de nature qualitative (décision entre deux alternatives comme par exemple, satisfaire ou non une demande de prêt pour une banque, ou entre plusieurs alternatives comme par exemple, le choix d’un modèle de voitures pour un ménage, ou une réponse à une enquête de satisfaction pour un individu, etc.). Pour estimer ces types de modèle, on a recours à la méthode d’estimation par Maximum de Vraisemblance qui sera présentée ici avec l’ensemble des tests associés.
Plan du cours :
Introduction
- Retour sur le Modèle de Régression Linéaire et Modèle de Probabilité Linéaire
- La méthode du Maximum de Vraisemblance
- Les modèles Logit et Probit (choix binaire)
- Les modèles à choix multiples