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Master ÉconomieUE Econométrie II - Modèles non linéaires : variables qualitatives et données de comptage

Contenu

Fournir aux étudiants les bases de l’économétrie des modèles non linéaires pour des variables dépendantes de nature qualitative - qu’elles soient binaires, multinomiales, ou ordonnées -, pour des variables de comptage ou encore pour des variables dépendantes faisant l’objet de censure ou de troncature.

Course outline :

1. Introduction aux modèles non lineaires et rappel du Maximum de Vraisemblance.

2. Modèles pour les variables dépendantes binaires.

  • Le modèle de Probabilité Linéaire.
  • Le modèle Logit.
  • Le modèle Probit.

3. Modèles pour les variables dépendantes multinomiales et ordonnées.

4. Modèles pour les données de comptage.

5. Modèles pour les variables censurées et tronquées.

Compétences visées

  • Capacité à déterminer la bonne spécification d’un modèle lorsque les variables à expliquer ne sont pas continues.
  • Capacité à choisir la méthode d’estimation adéquate pour un modèle donné.
  • Capacité à bien interpréter les résultats issus de ces modèles et à en comprendre les limites.

Langues utilisées

Langues principales utilisées par cet enseignement :

  • Français
  • Anglais

Bibliographie

  • Microeconometrics, A.C. Cameron and P.K. Trivedi, Cambridge University Press, 2005.
  • Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, J. Wooldridge, the MIT Press, 2002.
  • R. Carter-Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, Principles of Econometrics, Wiley, 2011.

Pré-requis obligatoires

  • Bases de l’économétrie linéaire : OLS, GLS, FGLS et les tests associés pour l’autocorrélation et l’hétéroscédasticité.

Modalités d'organisation

  • 12 sessions de 2 heures chacune, chacune incluant des petits exercices.
  • L’évaluation de ce cours est en partie basée sur un projet d’économétrie sur une problématique choisie par l’étudiant et traitée à l’aide de SAS.

Volume des enseignements

  • Cours magistraux : 24 heures