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Master ÉconomieUE Econométrie I - Modèles linéaires

Contenu

  • Fournir aux étudiants les bases de l’économétrie des données de panel (modèles à effets fixes et à erreurs composées).
  • Identifier et traiter les problèmes d’endogénéité dans les modèles économétriques (méthode des variables instrumentales, GMM, Tests).

Plan du cours détaillé :

1. Introduction aux données de panel et aux modèles de panel

2. Le modèle à effets fixes

  • Spécification
  • Estimateurs Within et LSDV
  • Test de l’absence d’hétérogénéité non observée.

3. Le modèle à erreurs composées

  • Spécification
  • Estimateurs GLS et FGLS
  • Test de l’absence d’hétérogénéité non observée
  • Test d’Hausman : corrélation entre effets spécifiques et variables explicatives

4. Problèmes d’endogénéité

  • Causes de l’endogénéité dans les modèles économétriques : erreurs de mesures, modèles dynamiques, hétérogénéité non observée, etc.
  • Estimateur des variables instrumentales
  • Estimateur GMM
  • Choix des instruments (cas de séries temporelles, cas des données en coupes et des données de panel)
  • Test de la validité des instruments
  • Test d’exogénéité des régresseurs

Compétences visées

  • Choisir la méthode d’estimation adaptée pour un modèle
  • Trouver la bonne spécification d’un modèle à partir des tests

Langues utilisées

Langues principales utilisées par cet enseignement :

  • Français
  • Anglais

Bibliographie

  • Économétrie des données de panel : théorie et applications, Alain Pirotte, Economica, 2011.
  • Économétrie des données de panel, Patrick Sevestre, Dunod, 2002.

Pré-requis obligatoires

  • Économétrie des modèles linéaires : OLS, GLS, FGLS, tests d’autocorrélation et d’hétéroscédasticité.

Modalités d'organisation

  • 12 séances de deux heures (cours et exercices d’applications)
  • L’évaluation de ce cours est basée sur un projet réalisé sur un logiciel d’économétrie

Volume des enseignements

  • Cours magistraux : 24 heures