FormationsDE 2ème/3ème cycleDESU Magistère Ingénieur EconomisteEnseignementsÉconométrie données de panel

DESU Magistère Ingénieur EconomisteUE Économétrie données de panel

Responsables
  • Christophe MULLER
    Adresse de Christophe MULLER
  • Christian SCHLUTER
    Adresse de Christian SCHLUTER
Informations

Contenu

L’objectif de ce cours est de présenter aux étudiants une introduction aux méthodes économétriques permettant d’analyser des bases de données dans lesquelles les unités observationnelles sont observées au cours du temps.

PLAN DU COURS

1. Rappels d'Econométrie Linéaire Statique

2. Introduction aux Données de Panel

3. Hétérogénéité Inobservée

4. Modèles à Variance Composée

5. Modèles Dynamiques

Compétences visées

Le cours développera les méthodes théoriques statistiques en les fondant sur des preuves rigoureuses. Ces techniques seront illustrées par exemples d’applications tirées de la littérature.

La première compétence visée sera celle de la compréhension des résultats de base de l’économétrie de panels, et de leur origine en termes de spécification du modèle.

Langue utilisée

Langue principale utilisée par cet enseignement : Anglais et Français.

Bibliographie

Le contenu du cours magistral sera suffisant pour les examens. Cependant, les références suivantes peuvent être utiles aux étudiants qui souhaitent se spécialiser dans ce thème :

  • Arellano, Manuel. (2003). Panel data econometrics. Oxford ; New York : Oxford University Press.
  • Baltagi, B.H., “Econometric Analysis of Panel Data,” John Wiley & Sons, Chichester, 2005.
  • Hsiao, C. “Analysis of Panel Data,” Cambridge University Press, 1986.
  • Hsiao, C., Lahiri, K., Lee, L-F. And M.H. Pesaran (Eds.), “Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models,” Cambridge University Press, 1999.

Pré-requis recommandés

Master 1, économétrie linéaire, optimisation, algèbre matricielle.

Modalités d'organisation

Cours magistral. Un examen écrit final.

LES FORMATIONS QUI UTILISENT CET ENSEIGNEMENT