FormationsDE 2ème/3ème cycleDESU Magistère Ingénieur EconomisteEnseignementsEconométrie

DESU Magistère Ingénieur EconomisteUE Econométrie

Contenu

1. Modèle de régression linéaire avec variables explicatives endogènes (introduction ; notion d’espérance conditionnelle ; les sources d’endogénéité ; les instruments et les méthodes d’estimation ; les procédures de tests d’hypothèses ; illustrations) 2. Méthodes d’évaluation des mesures de politiques économiques (effets causals de traitement ; effets de traitement constants ; effets de traitement hétérogènes) 3. Modèles de régression linéaire sur données de panel (introduction ; modèles à effets fixes ; modèles à effets aléatoires)

Langue utilisée

Langue principale utilisée par cet enseignement : Français.

Bibliographie

Bazen S, Sabatier M. Econométrie : des fondements à la modélisation, Editions Vuibert, 2007 ; Angrist JD, Pischke JS. Mostly Harmless Econometrics : An Empiricists Companion, Princeton University Press, 2010 ; Davidson R, MacKinnon JG. Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, 2004 ; Gujarati DN. Économétrie, De Boeck, 2004 ; Wooldridge JM. Introductory Econometrics : A Modern Approach, International Edition, Thomson, 2006

Modalités de contrôle des connaissances

Pour plus d'informations sur les modalités de contrôle des connaissances, consultez le document « Modalités de contrôle des connaissances » de la formation sur le site feg.univ-amu.fr/formation

Volume des enseignements

  • Cours magistraux : 30 heures
  • Travaux dirigés : 18 heures

LES FORMATIONS QUI UTILISENT CET ENSEIGNEMENT