FormationsDE 2ème/3ème cycleDESU Magistère Ingénieur EconomisteEnseignementsEconométrie

DESU Magistère Ingénieur EconomisteUE Econométrie

Contenu

1) Objectifs de l'enseignement : Fondements de l’économétrie des modèles linéaires.

Faire le bon choix des méthodes d’estimation et des tests statistiques en fonction des hypothèses du modèle et des caractéristiques des données.

2) Plan du cours : 1.-Qu’est-ce que l’économétrie (questions, méthodes empiriques, données utilisées,…).

2.-Le modèle de régression multiple (variable endogène et variables explicatives, hypothèses sur le terme résiduel, principe des MCO, analyse de la variance, estimateur du maximum de vraisemblance)

3.-Tests d’hypothèses et intervalles de confiance : risque de première et seconde espèces, tests bilatéraux et unilatéraux)

4.-Le modèles avec résidus autocorrélés et/ou hétéroscédastiques : propriétés de l’estimateur MCO, tests et estimateurs des MCG et des MCQG

5. Exemples d’applications en microéconomie et en macroéconomie

Compétences visées

  • Faire le lien entre les hypothèses des modèles et les méthodes d’estimation
  • Savoir interpréter les résultats économétriques de façon à trouver la bonne méthode et les bons tests à utiliser en fonction des problèmes à examiner.
  • Répondre à une question en utilisant l’économétrie de façon appropriée.

Langue utilisée

Langue principale utilisée par cet enseignement : Français.

Bibliographie

  • Econometric Methods with Applications in Business and Economics, C.Heij, P. de Boer, P.H. Franses, T. Kloek, H.K. van Dijk, Oxford University Press, 2004.
  • Introductory Econometrics : A Modern Approach, J. Wooldridge, South Western College Publishing, 2003.
  • Econometric Analysis, W.H. Greene, 7th edition, 2011, Pearson (traduit en français)

Pré-requis recommandés

  • Connaissance de la théorie des probabilités et des statistiques (distributions statistiques, estimation et méthodes d’estimation)

Modalités d'organisation

24 h + 12h de TD

Ce cours est localisé à Marseille et à Aix

L’évaluation finale comportera deux parties :

  • un examen final composé d’exercices pour vérifier la compréhension des concepts étudiés
  • un projet (projet SAS du cours de Statistiques appliquée et économétrie) que les étudiants devront présenter à l’oral.

Modalités de contrôle des connaissances

Pour plus d'informations sur les modalités de contrôle des connaissances, consultez le document « Modalités de contrôle des connaissances » de la formation sur le site feg.univ-amu.fr/formation

Volume des enseignements

  • Cours magistraux : 24 heures
  • Travaux dirigés : 12 heures

Intervenants

  • Gilles DUFRENOT
  • Patrick SEVESTRE

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